Skóringový model při hodnocení úvěrového rizika dlužníka. Automatizovaný bodovací systém pro hodnocení bonity dlužníků. Jak funguje bodování

Výraz "bodování" v doslovném překladu z v angličtině znamená "bodování". To je název systému a metody hodnocení rizik pro úvěrování konkrétní osobě, řízení rizik na základě matematické prognózy. Bankovní scoring vám umožňuje určit pravděpodobnost pozdních plateb na základě informací z vaší kreditní historie a některých dalších údajů. Hlavním kritériem jsou body, které dříve ručně počítali zaměstnanci finančních institucí, ale nyní je stále častěji počítá speciální program.

Scoring efektivně funguje v oblasti expresních půjček, mikrofinancování, kde specialista nemá na zvážení žádosti více než hodinu. V speciální program jsou zadány údaje o potenciálním dlužníkovi. Systém porovnává informace se statistikami. Pokud je například v databázi mnoho informací o tom, že lidé stejného věku a/nebo profese nespláceli úvěry, může být rozhodnutí negativní – banka může odmítnout, aniž by vysvětlila důvody.

Posouzení bonity dlužníka – fyzické osoby – je automaticky založeno na analýze různých informací, včetně:

identifikační údaje. Údaje z pasu, fotografie žadatele se zpracovávají. Již v této fázi jsou identifikováni podvodníci, lidé se špatnou úvěrovou historií;
sociální status. Zohledňuje se pohlaví, věk žadatele, jeho vzdělání a místo výkonu práce. Zohledňuje se adresa registrace a bydliště, přítomnost rodiny, vyživované osoby;
finanční pozici. Ideálně je potřeba mít nejen dostatečný, ale i pravidelný příjem. Některé banky také berou v úvahu možné výdaje: utility, mateřská školka atd. Mnoho žadatelů zachází velmi daleko, když neuplatňují nárok na vyživované osoby nebo nadhodnocují své příjmy. U malých půjček to může fungovat, ale u velkých půjček banky obvykle kontrolují údaje mnohem důkladněji;
úvěrová historie . Při posuzování bonity jednotlivce informace o předchozí půjčky je jedním z nejdůležitějších. Jsou určeny nesplacené půjčky, přítomnost zpoždění a dobu, po kterou byly zaplaceny. Pokud byly úvěry obsluhovány pečlivě, pak systém poskytne vysokou pravděpodobnost stejného chování klienta v budoucnu a zvýší skóre. Stejný princip funguje obráceně;
transakční chování. Možnost hodnocení je k dispozici pro žadatele, kteří jsou zákazníky finanční instituce. Držáky plastové karty, vkladové účty, účastníci mzdové projekty s větší pravděpodobností obdrží vysoké skóre. Systém vyhodnocuje částky, za které se nakupuje, kategorie prodejních míst.

Všechna data jsou kontrolována samostatně a vzájemně porovnávána, zda nejsou v rozporu. Musí existovat souvislost mezi příjmy a výdaji, pozicí a místem bydliště atp.

nestrannost. Bodovací systém pro hodnocení bonity pracuje s fakty a čísly, aniž by zohledňoval osobní charakteristiky osoby. Zaměstnanec úřadu přijímající žádost nemůže výpočetní algoritmus nijak ovlivnit. Expert na půjčky není oprávněna bezdůvodně odmítnout poskytnutí úvěru, pokud program posoudil vypůjčitele jako solventní osobu.

Účinnost. Bodování v manuálním režimu se provádí formou tabulky. V samostatných řádcích specialista samostatně zadává data a přiděluje body se zaměřením pouze na vlastní zkušenosti a znalosti. Proces je pracný a dlouhý, žadatelé musí čekat hodinu i více. Moderní programy počítají skóre stokrát rychleji.

finanční prospěch. Banky využívající systém kreditního bodování často nabízejí více ziskové podmínky poskytování půjček. Výpočet rizik a automatická eliminace případných neplatičů výrazně snižuje podíl nesplácení, který bývá zahrnut v úroková sazba. To je výhodné jak pro dlužníka, tak pro věřitele.

V první řadě je nutné vytvořit si dobrou úvěrovou historii, a to bez průtahů. Pokud nejsou včasné platby z objektivních důvodů možné, je nutné co nejdříve informovat banku a prokázat dočasnou platební neschopnost. Většina poskytovatelů půjček vychází vstříc potřebám klientů tím, že poskytuje odklad splátek, přepočítávání nebo jiná řešení. V tomto případě nebude historie zkažena odmítnutím plateb. Pokud již v historii existují záporné čáry, lze je kompenzovat včasně zaplacenými půjčkami.

Dalším způsobem, jak zvýšit bodové hodnocení bonity, je přítomnost vkladu. Otevřený vklad banka dává jasně najevo, že klient má prostředky na zaplacení. Totéž platí pro držáky. platové karty které mají obvykle vysoké skóre.

Chcete-li zvýšit skóre, musíte pečlivě zvážit vyplnění přihlášky. Doporučuje se uvést spolehlivé kontaktní údaje a varovat všechny, jejichž telefonní čísla zadáte do dotazníku. Pokud zaměstnanec banky začne zvonit, musí zavolat všem účastníkům. V opačném případě mohou být informace uznány jako nespolehlivé a z tohoto důvodu mohou být zamítnuty.

Pokud vám byla půjčka zamítnuta, protože vás bodovací program považoval za insolventní, nezoufejte. Možná je nastavení algoritmu pro vás nevýhodné pouze v této bance. Chcete-li to zkontrolovat, zkuste projít bodováním na našem webu.

Podívejme se na modely úpadku podniku a podrobněji na metody hodnocení solventnosti podniku.

Co je skóringový model pro oceňování podniku?

Bodový přístup k hodnocení solventnosti podniku spočívá v analýze statistik podniků o jejich plnění závazků vůči věřitelům, o nichž jsou informace obsaženy v kanceláři pro úvěrovou historii. Proto jsou skóringové modely v literatuře někdy označovány jako kreditní skóringové modely ( kredit-skóre) nebo modely kreditního bodování. Můžeme tedy říci, že modely kreditního skóre jsou statistické modely pro hodnocení solventnosti podniku.

Historie bodového přístupu k hodnocení

Dříve byly skóringové modely vyvíjeny pouze pro posouzení bonity jednotlivců za účelem poskytování úvěrů bankami. Tento přístup byl poprvé navržen D. Duranem v roce 1941, aby klasifikoval zákazníky bank do dvou tříd: bonitní a nebonitní. Pro určení třídy byly vypočítány ukazatele, aby bylo možné učinit závěr o riziku bankrotu. Skóre pro skórovací modely se počítají pomocí nástroje logistické regrese. Na jeho základě jsou mimochodem vybudovány i logit-modely pro hodnocení rizika bankrotu jednotlivců a podniků.

Úkol bodového přístupu pro hodnocení solventnosti podniku

Úkolem scoringového modelu pro hodnocení solventnosti podniku je klasifikovat jej podle míry finančního rizika. Skóringový přístup je podobný ratingovému přístupu pro hodnocení podniku, protože má také rating (třídu) podniku, kromě toho existuje bodování a přidělování ratingu finančním ukazatelům.

Rozdíl spočívá v tom, že ve výsledku je přidělen rating a společnost patří do třídy solventnosti, tzn. Kromě hodnocení se provádí i klasifikace. Výsledkem bodového hodnocení je také hodnocení podniku a hodnocení finančních ukazatelů popisujících podnik.

Skóringové modely pro hodnocení solventnosti podniku

Zvažte domácí scoringové modely pro hodnocení solventnosti podniku. Pojďme analyzovat dva domácí modely bodování Dontsova-Nikiforova a Savitskaya. Tyto modely jsou určeny k posouzení rizika bankrotu tuzemských podniků. Takže, začněme.

Bodovací model Dontsové-Nikiforové (1999)

Dontsová L.V.

Ekonomové Dontsova L.V. a Nikiforova N.A. nabídnout scoringový model pro hodnocení solventnosti podniku, který umožňuje zařazení podniku do jedné ze šesti tříd solventnosti na základě posouzení šesti finančních ukazatelů.

Indikátor	1 třída(skóre)	2. třída(skóre)	3. třída(skóre)	4. třída(skóre)	5. třída(skóre)	6. třída(skóre)
Absolutní ukazatel likvidity	0,25 a více (20)	0.216	0.15(12)	0.1(8)	0.05(4)	Méně než 0,05(0)
Poměr rychlé likvidity	1 nebo více (18)	0.9(15)	0.8 (12)	0.7(9)	0.6(6)	Méně než 0,5 (0)
	2 nebo více (16.5)	1.7(120	1.4(7.5)	1.1(3)	1(1.5)	Méně než 1(0)
	0,6 a více (17)	0.54(12)	0.43(7.4)	0.41(1.8)	0.4(1)	Méně než 0,4(0)
Poměr pracovního kapitálu	0,5 a více (15)	0.4(12)	0.3(9)	0.2(6)	0.1(3)	Méně než 0,1(0)
Poměr krytí rezerv	1 nebo více (15)	0.9(12)	0.8(9)	0.7(6)	0.6(3)	Méně než 0,6(0)
Minimální hodnota hranice v bodech	100	64	50	28	18	–
Známka 1>100 bodů	Společnost má dobré rozpětí finanční síly
Známka 2>64 bodů	Společnost má nevýznamnou pravděpodobnost splacení dluhů, obecně existuje riziko
Známka 3>50 bodů	Problémový podnik
Známka 4>28 bodů	Společnost má vysoké riziko úpadku
Známka 5>18 bodů	Společnost má velmi vysoké riziko bankrotu, ozdravná opatření pravděpodobně nepomohou
6. třída<18 баллов	Společnost je finančně insolventní

Poznámka:

V oceňovacím modelu je hlavní důraz kladen na ukazatele likvidity (ukazatel rychlé likvidity, ukazatel absolutní likvidity) a také na ukazatele obratu (poměr vlastního kapitálu, ukazatel stavu zásob).

Kurzy	Vzorec	Výpočet
Absolutní ukazatel likvidity	(Peníze + Krátkodobé finanční investice) / Krátkodobé závazky	str. 1250 / (str.1510+str.1520)
Poměr rychlé likvidity	(Oběžná aktiva - Zásoby) / Krátkodobé pasiva	(str.1250+str.1240) / (str.1510+ str.1520)
Ukazatel běžné likvidity
Součinitel finanční nezávislost	Vlastní kapitál / aktiva	str. 1300 / str. 1600
Poměr pracovního kapitálu	(Vlastní kapitál - Dlouhodobý majetek) / Oběžná aktiva	(str. 1300-str. 1100) / str. 1200
Poměr krytí rezerv	Poměr obratu zásob= Tržby z prodeje / Průměrná zásoba	str.2110 / (str.1210 np.+str.1210 kp.)0,5*

n.p. a k.p. - hodnota bilanční čáry na začátku období, resp. na konci období.

Bodovací model Savitskaya (2007)

Savitskaya G.V.

Profesor G.V. Savitskaya nabízí svůj vlastní scoringový úvěrový model pro hodnocení finanční situace podniku. Rozdíl spočívá v tom, že v modelu je podnik klasifikován do pěti tříd ak tomu slouží tři poměrové ukazatele.

Indikátor	1 třída	2. třída	3. třída	4. třída	5. třída
Návratnost celkového kapitálu, %	30 a více (50 bodů)	29,9-20 (49,9-35 bodů)	19,9-10 (34,9-20 bodů)	9,9-1 (19,9-5 bodů)	Méně než 1 (0 bodů)
Ukazatel běžné likvidity	2 nebo více (30 bodů)	1,99-1,7 (29,9-20 bodů)	1,69-1,4 (19,9-10 bodů)	1.39-1.1(9.9-1)	1 a méně (0 bodů)
	0,7 nebo více (20 bodů)	0,69–0,45 (19,9–10 bodů)	0,44-0,3 (9,9-5 bodů)	0,29-0,2 (4,9-1 bodu)	Méně než 0,2 (0 bodů)
Hranice třídy	100 bodů	99-65	64-35	34-6	0 bodů
Známka 1>100 bodů	Podnik s dobrou finanční silou
Známka 265-99 bodů	Společnost má malé riziko nesplácení dluhů
Známka 335-64 bodů	Problémový podnik
Známka 46-34 bodů	Společnost má vysoké riziko úpadku. Věřitelé riskují ztrátu svých investovaných prostředků
Známka 50 bodů	Podnik je insolventní

Poznámka:

Dva ze tří finančních ukazatelů určují solventnost podniku, kde ukazatel běžné likvidity určuje krátkodobou likviditu a ukazatel finanční nezávislosti určuje dlouhodobou likviditu podniku.

Poměr finanční nezávislosti = poměr autonomie.

Výpočet finančních poměrových ukazatelů ve scoringovém modelu

Kurzy	Vzorec	Výpočet
Návratnost celkového kapitálu	Zisk před zdaněním / Závazky	str. 2300 / str. 1700
Ukazatel běžné likvidity	Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky	str.1200 / (str.1510+str.1520)
Poměr finanční nezávislosti	Vlastní kapitál / aktiva	str. 1300 / str. 1600

souhrn

Shrňme analýzu kreditních scoringových modelů pro hodnocení solventnosti podniku. Jednou z nesporných výhod je, že tyto modely byly vyvinuty pro domácí podniky. Jedna z obtíží při odhadování pomocí takových modelů spočívá ve velké složitosti výpočtů a často v nesrozumitelnosti při použití Bodování finanční poměry. Jejich použití se dobře kombinuje s dalšími metodami hodnocení finanční situace.

Děkuji za pozornost! Hodně štěstí!

Bodování (z anglického skóre, skóre) je způsob, jak posoudit bonitu. Jako dlužník vás zajímá bodování pro vlastní diagnostiku: abyste zjistili důvody zamítnutí půjčky nebo zhodnotili šance na budoucí půjčku. V článku vám prozradíme, jak své bodové skóre zjistit a jak ho zvýšit.

Jak funguje bodování

K posouzení bonity potřebuje bodování data. Údaje mohou pocházet z různých zdrojů: úvěrová historie, profily dlužníků, sociální sítě atd. Bodování zpracovává data a přiděluje skóre v bodech. Čím vyšší skóre, tím vyšší šance na získání půjčky za výhodných podmínek.

Skóre je proměnná hodnota. Mění se v závislosti na jednání dlužníka. Například dlužník si vzal půjčku – úvěrové zatížení se zvýšilo a skóre se snížilo. Pozdní platba – skóre kleslo ještě níže. Pokud dlužník splatí půjčku přesně a bez prodlení, skóre se zvýší.

Typy bodování

Banky používají aplikační, behaviorální a podvodné bodování.

Bodování aplikací se dělí na sociodemografické a úvěrové. První analyzuje profil dlužníka: věk a pohlaví, práce, odsloužená doba, příjem. Druhý analyzuje úvěrovou historii: kolik úvěrů si dlužník vzal, jak zaplatil, kolik nyní platí atd.

Behaviorální skórování předpovídá, jak bude dlužník splácet půjčku: rovnoměrně, v předstihu nebo se zpožděním. Behaviorální skórování může např. mzdová banka- ví, jak dlužník používá kartu, kolik peněz utrácí a za co.

Podvodné bodování bojuje proti úmyslnému nesplácení půjček. Toto bodování analyzuje podklady Ministerstva vnitra, FSSP, vnitřní bezpečnostní služby i podezřelá data v úvěrové historii, například časté změny adres a telefonních čísel.

Jako dlužník se můžete ohodnotit dvěma typy bodování: kreditním a sociodemografickým.

Kreditní bodování

Kreditní skóring se používá k hodnocení dlužníků, kteří si již vzali půjčky. Skóringové skóre se vypočítává na základě analýzy úvěrové historie.

Příklad zprávy o kreditním hodnocení

Sociodemografické bodování

Sociodemografické skóring je určen pro dlužníky s prázdnou nebo žádnou úvěrovou historií. Analyzuje věk, pohlaví, rodinný stav, závislost, vzdělání, profese, seniorita, příjem a kraj bydliště.

Sotsdem scoring porovnává data ověřeného dlužníka s předchozími klienty banky za účelem posouzení spolehlivosti. Například podle statistik banky lidé starší 30 let splácejí úvěry důsledněji než mladí lidé. Dlužníci ve věku od 30 let, pokud jsou všechny ostatní podmínky stejné, dostávají proto vyšší skóre.

Vzorová zpráva o sociodemografickém bodování

Rozdělení bodovaných bodů

Kredit	Sociodemogr.	Dešifrování
690-850	1000-1200	Maximální výsledek. Patříte do kategorie spolehlivých dlužníků. Banky tedy ochotně schvalují úvěry za lepších podmínek.
650-690	750-1000	Dobrý výsledek. Vysoká pravděpodobnost získat půjčku za standardních podmínek.
600-650	500-750	Přijatelný výsledek. Banka bude vyžadovat dodatečné informace pro potvrzení platební schopnosti, například 2-NDFL.
500-600	250-500	Slabý výsledek. S takovým skóre pravděpodobně půjčku nedostanete velké banky. Obraťte se na malé regionální banky nebo úvěrová družstva.
300-500	0-250	Nejhorší výsledek. Banky pravděpodobně půjčku neschválí. Kontaktujte MFI nebo CPC. Poskytněte věřiteli zajištění.

Jak zvýšit své skóre

Pokud máte nízké kreditní skóre, jedinou možností, jak ho zvýšit, je zlepšit svou kreditní historii. Pro tohle:

a zkontrolujte, zda je vše v něm pravdivé. Někdy úvěrové organizace data jsou přenášena velmi pozdě nebo nejsou přenášena vůbec. Například jste splatili půjčku, ale ta je ve vaší úvěrové historii uvedena jako otevřená. To snižuje skóre.
Přečíst článek
Uzavřete pozdní platby a nepodstatné půjčky: kreditní karty, mikropůjčky, půjčky na vybavení. Čím méně otevřených půjček, tím vyšší skóre.
Pokud jste během posledních dvou let měli úvěry s prodlením, musíte obnovit pověst spolehlivého dlužníka. K tomu si vezměte nové půjčky a pečlivě je splácejte. Půjčku bez zástavy nedají - poskytněte zástavu, najděte si spoludlužníka. Použijte službu. Za šest měsíců nebo rok se skóre zvýší.

Chcete-li zvýšit své sociodemografické skóre, prostudujte si „faktory“ ve zprávě a pokuste se je napravit. Pokud jste například samostatný podnikatel, najděte si práci a pracujte šest měsíců na pronájem. Najděte si spoludlužníka, vyrazte do zahraničí, najděte si zdroj přivýdělku.

Pamatovat

Skóring pomáhá dlužníkům vyhodnotit jejich vlastní bonitu a pochopit důvody krachu bank.

Bodování je různé: někteří analyzují úvěrovou historii, jiní dotazník, další hledají známky podvodu. K dispozici máte dva typy hodnocení – a sociodemografické. První je relevantní pro dlužníky se zkušenostmi s půjčováním, druhý je pro ty, kteří si nikdy nebrali půjčky.

Skóre se liší v závislosti na úvěrovém chování. Skóre lze snížit nebo zvýšit.

Téměř každý, kdo někdy obdržel zamítnutí žádosti o úvěr, slyšel od manažera větu: „Rozhodl bodovací systém. Vaše kreditní skóre jako dlužníka není na stejné úrovni.“ Co je to norma, co je bodování a jak projít „detektorem kreditů“ s „vynikající“? Zkusme na to přijít.

Obecná informace

Jaký je tedy zvláštní systém pro hodnocení spolehlivosti dlužníka, postavený na řadě parametrů. Když člověk žádá o půjčku, první věc, kterou musí udělat, je vyplnit formulář. Otázky dotazníku byly vymyšleny z nějakého důvodu. Tak to je bodovací model hodnocení potenciálního dlužníka. V závislosti na odpovědi je každé položce přidělen určitý počet bodů. Čím více jich je, tím vyšší je pravděpodobnost získání kladného rozhodnutí o vydání Peníze.

Je zde jedna nuance. Pokud máte negativní kreditní historii, pak na dalších odpovědích na otázky a počtu získaných bodů již většinou nezáleží. Tato skutečnost sama o sobě stačí k odmítnutí.

Cíle a cíle bodování v moderních bankách

Zavádí se jakýkoli bodovací model používaný v systému půjček za účelem získání následujících výsledků:

zvýšit úvěrové portfolio v důsledku snížení podílu neoprávněných zamítnutí úvěrů;
urychlení postupu hodnocení potenciálního dlužníka;
snížení míry nesplácení úvěrových prostředků;
zlepšení kvality a přesnosti hodnocení dlužníka;
centralizované shromažďování zákaznických dat;
snížení opravné položky na výši pravděpodobných ztrát z úvěrů;
hodnocení dynamiky změn na individuálním úvěrovém účtu a celém portfoliu úvěrů jako celku.

Kreditní bodování: jak to funguje?

K dosažení stanovených cílů využívají banky scoringový model hodnocení bonity. Předpokládá minimální vliv na výsledek manažera nebo tajné dohody zaměstnanců banky.

Téměř všechny informace uvedené v dotazníku musí být potvrzeny přítomností dokumentů. Manažer banky provádí tento případčistě technická role - přináší data do programu. Když jsou zakroužkovány všechny body dotazníku, počítačový program vypočítá a dá výsledek - počet bodů, které jste získali. Navíc se situace může vyvíjet různě.

Pokud jste získali příliš málo bodů, můžete si být jisti, že půjčka bude zamítnuta.

Bylo skóre mnohem vyšší než průměr? Pokud je částka půjčky malá, lze se rozhodnout přímo na místě. Pokud žádáte o poměrně působivou částku, budete informováni, že jste prošli první fází ověření a žádost byla předložena k posouzení bezpečnostní službě banky.

Plave skóre uprostřed? Manažer s největší pravděpodobností bude vyžadovat, aby byl přizván ručitel nebo jmenoval řadu dalších kontrol.

Typy bodování

Obecně se skóringový model skládá ze sedmi typů hodnocení, z nichž čtyři souvisejí s půjčováním a tři s marketingem. Pro zápočtová praxe Typické jsou následující typy bodování:

Podle požadavků (hodnocení aplikací). Tento model se nejčastěji používá k posouzení spolehlivosti a solventnosti zákazníků. Je postavena, jak již bylo zmíněno, na vyhodnocení dotazníku a přiřazení každé odpovědi příslušným počtem bodů.
Od podvodu (Fraud-scoring). Pomáhá identifikovat potenciální podvodníky, kterým se podařilo projít první fází testování. Principy, metody a metody testování podvodů jsou obchodním tajemstvím každé banky.
Predikce chování (Behavioral-scoring). Zde je provedena analýza chování dlužníka ve vztahu k úvěru, pravděpodobnost změny platební schopnosti. Na základě výsledků posouzení se provádějí úpravy maximální částka půjčka.
Práce na vratkách (Collection-scoring). Tento model platí pro problémové půjčky, ve fázi vrácení nesplacených dluhů. Program pomáhá vytvořit akční plán pro splácení úvěru: od upozornění až po předání případu soudu nebo inkasní společnosti.

Další tři vypadají takto:

Předprodejní posouzení (Pre-Sale) – odhaluje potenciální potřeby dlužníka, umožňuje nabídnout doplňkový produkt.
Response (Response) - vyhodnocuje pravděpodobnost souhlasu klienta s navrženými úvěrovými programy.
Attrition score - hodnocení pravděpodobnosti, že klient v této fázi nebo v budoucnu ukončí vztah s bankou.

Nevýhody bodovacího systému

Posuzování bonity fyzických osob má svá úskalí. Hlavní je, že systém není dostatečně flexibilní a špatně se přizpůsobuje reálným parametrům. Například bodovací model přijatý ve Spojených státech dá vysoké skóre osobě, která změnila velké množství zaměstnání. Takový člověk je považován za skvělého specialistu, velmi žádaného na trhu práce. U nás si tato skutečnost zahraje s dlužníkem krutý vtip. Nejvyšší počet bodů získá osoba, která má pouze jeden záznam v prac. Pokud dlužník často mění zaměstnavatele, pak je považován za nespolehlivého, hádavého a špatného specialisty. Jeho rating v očích banky rychle klesá, protože další propuštění nemusí následovat nová práce, což znamená, že začnou zpoždění plateb.

Abychom systém co nejvíce přizpůsobili našim životním podmínkám, měli by hodnotící dotazníky vypracovat specialisté nejvyšší kategorie a kvalifikace. Ale jakékoli výsledky získané tímto způsobem budou stále záviset na názoru a vlivu člověka. Takže zcela nestranné posouzení je stále nemožné.

Každý bodovací systém má tedy alespoň dvě nevýhody:

vysoké náklady na přizpůsobení se moderní realitě;
vliv subjektivního názoru specialisty na volbu modelu hodnocení klienta.

Navíc samotný systém hodnocení je také nedokonalý. Faktem je, že při bodování se bere v úvahu pouze formální stav věci. Systém není schopen správně vyhodnotit realitu. Pokud má klient například pokoj ve společném bytě na Arbatu, systém mu udělí vysoké skóre. Koneckonců, v centru je povolení k pobytu v Moskvě a bydlení. Elegantní sídlo o rozloze několika tisíc metrů čtverečních, který se nachází v malé vesnici u Černého moře, systém označí jako „bydlení ve vesnici“ a sníží skóre pro chybějící povolení k pobytu v Moskvě.

Jaká data jsou zapojena do sestavování modelu

V případech, kdy se provádí posouzení bonity fyzických osob, se musí zaměstnanec banky spolehnout na řadu kritérií. Všechny lze rozdělit do tří velkých skupin, z nichž každá obsahuje mnoho ukazatelů.

stav;
stáří;
přítomnost dětí, jejich věk a počet.

Finanční:

výše základního měsíčního příjmu;
Místo výkonu práce, pozice;
počet záznamů v sešitu;
doba zaměstnání v poslední společnosti;
přítomnost věcných břemen (dluhy, nesplacené půjčky, alimenty a jiné platby);
mít vlastní dům, auto, bankovní účty a vklady.

Další:

Existence dodatečné zdroje příjem nedoložený;
možnost poskytnutí ručitele;
jiná informace.

Trochu jinak je postaven skóringový model pro posouzení bonity právnické osoby. Zde se berou v úvahu klíčové parametry, ale protože se počítají na základě účetní závěrky kampaň-žadatel, v takovém případě je lze upravit. Vzhledem k této možnosti je objektivita posouzení značně snížena. Pro hodnocení právnických osob se proto používá bodování dynamickými ukazateli.

První krok je založen na sběru informací, které nelze vypočítat materiálovými ukazateli. Patří mezi ně pozice na trhu, názor odborníka o finanční a ekonomické stabilitě.

Dalším krokem je definování finanční ukazatele. Zde studujeme ukazatele likvidity, bezpečnost vlastní prostředky, objektivní ukazatele finanční stabilita, ziskovost, obrat finančních prostředků a tak dále.

Na základě výsledků dvou nezávislých posouzení banka rozhodne o poskytnutí úvěru.

Kdo může získat vysoké skóre

Pokud mluvíme o jednotlivcích, pak se hodnocení dlužníka provádí také podle mnoha ukazatelů. Existuje mnoho faktorů, které mohou pozitivně ovlivnit hodnocení:

vysoký plat;
vlastní movitý a nemovitý majetek;
dlouhé období pobytu v určitém regionu;
dostupnost vkladů;
listinné doklady o příjmu;
dostupnost pevného telefonu doma i v práci;
potvrzení o formálním zaměstnání, zejména ve státních podnicích a v veřejný sektor;
Dostupnost otevřené účty(vklad, důchod, vypořádání) ve věřitelské bance;
přítomnost značné částky zálohy při získávání hypotéky nebo úvěru na auto;
možnost poskytnutí doporučení, garant nebo spoludlužník;
vynikající úvěrová historie.

Jak ošidit systém a lze to udělat?

Předpokládá se, že protože hodnocení provádí bezduchý stroj, lze jej oklamat tím, že předem zjistí „správné“ odpovědi na otázky. Ve skutečnosti tomu tak zdaleka není.

Skóringový model pro hodnocení klientů je postaven tak, že všechny odpovědi na otázky lze ověřit pomocí příslušných dokumentů. Banky se navíc často spojují do celých sítí a výsledky svých kontrol sypou do jedné společný systém. Pokud se tedy během dodatečného ověřovacího procesu odhalí podvod, bude na vaší pověsti dlužníka kladen velký kříž. Nikde a nikdy ty více kreditu nechápu.

O přikrášlení reality se můžete pokusit pouze tehdy, když jsou data do systému zadána pouze ze slov klienta. Najít takovou banku je ale dost těžké a úroky jsou tam tak vyděračské, že vy sami tam pravděpodobně nebudete chtít žádat o půjčku.

Scoring a úvěrová historie

Vzhledem k tomu, že minimálně polovina obyvatel naší země má již zkušenost se žádostí o půjčku, přichází do popředí právě takový ukazatel hodnocení dlužníka jako úvěrové historie. Vzhledem k tomu, že BKI je již delší dobu doplňován o data o dlužníkech mikrofinančních organizací a dalších podobných institucí, objevily se na trhu scoringové modely upravené o přítomnost a stav úvěrové historie.

Tyto modely hodnotí dlužníky podle pravděpodobnosti nesplacení finančních prostředků, výskytu deliktů, počtu dříve splacených úvěrů a dalších parametrů.

Kromě toho je bankám nabízena služba automatických informací o zákaznících. Po připojení této služby bude banka vědět:

o zřízení účtů klientem v jiných finančních institucích;
o získávání nových úvěrů;
jakákoli zpoždění;
nové pasové údaje klienta;
o změně limitů na účtech, kreditních kartách a podobně.

To umožní dále regulovat skóringový systém bank a získat maximum informací o potenciálních dlužníkech.

Posuzuje se bonita klienta v úvěrové oddělení banky na základě informací o schopnosti klienta přijímat včas dostatečný příjem splácení půjčky, na majetku dlužníka, který v případě potřeby může sloužit jako zástava vydaného úvěru atp. Kromě, zaměstnanec banky je povinna analyzovat podmínky na trhu, trendy jeho změn, rizika, kterým čelí banka a její klient, a další faktory. Zdrojem informací o jednotlivém dlužníkovi mohou být informace z místa výkonu práce, bydliště atd.

Posouzení bonity jednotlivce je založeno na poměru půjčky požadované dlužníkem a:

Osobní příjem dlužníka;

Obecné hodnocení finanční pozici dlužník;

Hodnota jeho majetku;

Složení rodiny;

Osobní charakteristiky;

Úvěrová historie.

Při posuzování bonity fyzických osob se banky zpravidla řídí svými vnitřními normativní dokumenty. Existují však 4 hlavní metody hodnocení bonity jednotlivce komerční bankou:

1. Bodové (bodové) hodnocení bonity;

2. Posouzení bonity podle solventnosti (úroveň příjmu)

3. Posouzení bonity podle úvěrové historie;

4. Upisování.

Bodové (bodové) hodnocení bonity

Ve všech zemích s rozvinutým systémem finančních služeb jsou půjčky poskytovány pouze těm dlužníkům, kteří prošli zvláštním postupem hodnocení úvěrového rizika nazývaným credit scoring. V současné době mnoho ruské banky uplatňovat formální přístup k posuzování bonity jednotlivců. Tento přístup je založen na stanovení možnosti splácení úvěru na základě výše příjmu klienta. Rozhodnutí o otázce poskytnutí úvěru a posouzení podmínek úvěru provádí úvěrový výbor banky. Tato rozhodnutí přitom vycházejí ze subjektivního názoru jednotlivých členů věřitelského výboru o riziku úvěrování určité kategorie jednotlivců a ne vždy odrážejí skutečný obraz. Tyto problémy je možné řešit pomocí metod analytického zpracování dat, které implementují scoringový mechanismus pro hodnocení bonity dlužníků.

Credit scoring je rychlý, přesný a udržitelný postup hodnocení úvěrového rizika, který má vědecký základ.

Scoring je matematický nebo statistický model, který koreluje míru úvěrového rizika s parametry, které charakterizují dlužníka - jednotlivce resp. entita. Existuje mnoho skóringových modelů, každý z nich využívá svůj vlastní soubor faktorů, které charakterizují riziko spojené s půjčováním dlužníkovi, a v důsledku toho získává prahové skóre, které umožňuje rozdělit dlužníky na „špatné“ a „dobré“ . Smyslem credit scoringu je, že každému žadateli o úvěr je přiděleno jedinečné hodnocení úvěrového rizika. Porovnání hodnoty kreditního skóringu získaného pro konkrétního dlužníka s prahovým skóre specifickým pro každý scoringový model pomáhá vyřešit problém volby při poskytování úvěru, protože rozděluje dlužníky do dvou tříd (ti, kterým může být poskytnuta půjčka, a ti, kterým je to „kontraindikováno“). Použití kreditního scoringu dává bankám následující:

Snížení rizika nesplácení úvěru, snížení počtu „špatných“ úvěrů a v důsledku toho snížení úrovně dluhu po splatnosti;

Zvýšení úvěrového portfolia snížením počtu subjektivních zamítnutí žádostí o úvěr;

Zrychlení procesu rozhodování o poskytnutí půjčky;

Možnost vytvořit konkrétní úvěrové produkty na základě analýzy mezer na trhu;

Pomoc úředníkům a analytikům úvěrů poskytováním informační podpory při rozhodování.

Úkol posouzení bonity fyzických osob je neformální úkol. K vyřešení tohoto problému je vhodné použít hybridní expertní systémy. Úkol hodnocení může být reprezentován jako:

kde M je komplexní posouzení objektu; X - soubor indikátorů charakterizujících stav objektu; K - soubor kritérií, podle kterých se hodnotí hodnoty ukazatelů a počítá se M (kritéria mohou být kvantitativní nebo kvalitativní, záleží na povaze ukazatelů činnosti objektu); F je určitá funkce, podle které je možné na základě hodnot primárních ukazatelů a kritérií získat zobecněné hodnocení objektu. Funkce není formalizovaná a nemusí být plně známá. Pro vyřešení problému odhadu je nutné obnovit tvar funkce F. Použití hybridního modelu implikuje rozklad problému na dílčí úlohy.

Vyvinutý model bodovacího systému se skládá z pěti bloků (viz obrázek 1):

1) sociální postavení;

2) ekonomická situace;

3) majetkový stav;

4) parametry úvěrové transakce;

5) hodnocení obchodní pověst.

Každý blok modelu je charakterizován odpovídající sadou indikátorů (faktorů), které z různých úhlů pohledu určují stav klienta-dlužníka, a způsobem řešení (viz obrázek 1-6). Hodnoty ukazatelů jsou stanoveny na základě dotazníku dlužníka (tabulka 2) a závěrů bezpečnostní služby banky. Hodnota každého modelového bloku je určena jednou z dostupných metod řešení, a to:

vzorec;

nervová síť;

Produktivní expertní systém.

Tabulka 2. Příklad formuláře dotazníku dlužníka (skóre je uvedeno v závorkách)

KLIENTSKÝ TEST-DOTAZNÍK

1. Údaje o Klientovi

1.1. Pohlaví: muž (0), žena (1).

1.2. Věk: 20-30 let (1), 30-*5 let (2), 45-60 let (1).

1.3. Rodinný stav:

ženatý (1), svobodný (nevdaná) (1), rozvedený (0), vdovec (0).

1.4. Manželská smlouva: ano (1), ne (0).

1.5. Závislí: ano (0), ne (3), včetně dětí: 1 (-1), 2 (-2), 3 (-3)

1.6. žije:

ve vlastním ubytování (2),

k pronájmu (1),

příbuzní (0).

1.7. Místo bydliště (registrace):

Petrohrad, Len. region (3), jiný region (0).

2. Informace o zaměstnání Klienta

2.1. Vzdělání: střední (0), technické (1), vyšší (2).

2.2. Zaměstnanec banky (5), zaměstnanec firemního klienta banky (3).

2.3. Vlastní podnikání (0), zaměstnání (2), práce ve veřejném sektoru (1).

2.4. Pozice: top manažer (3), manažer (2), zaměstnanec (1).

2.5. Průměrné měsíční výdaje v poměru k příjmu rodiny:

až 50 % (3), 50-80 % (0), více než 80 % (-3).

3. Úvěrová historie

3.1. Půjčili jste si již dříve: ano (1), ne (0).

Kde jste získali kredit: věřitelská banka (1), jiná banka (0).

3.2. Existují nesplacené úvěry: ano (-5), ne (1).

3.3. Kde máte nesplacené úvěry: věřitelská banka (2), jiná banka (0).

4. Majetek a závazky Klienta

4.1. Průměrná měsíční mzda za posledních 6 měsíců, trend k její změně:

až 1 000 $ (0), 1 000 $ -- 2 000 (3), 2 000 $ -- 3 000 (5), > 3 000 $ (6),

rostoucí (3), stabilní (2), klesající (0).

4.2. Jiné zdroje příjmů; přítomnost jiných ziskové investice(dostupnost cenných papírů, vklady):

další plat (1),

příjmy z pronájmu nemovitostí (1), kauce (2), cenné papíry(3), ostatní příjmy (1).

4.3. Přítomnost závazků, které snižují příjem (platby úvěru, jiné dluhy, včetně výživného, měsíční částku napište naproti závazku):

alimenty (-2),

úvěrové závazky (-3), soudní srážky (-1), platby pojištění(-1), školné (-2), ostatní (-1).

5. Majetek

5.1. Přítomnost majetku, který vlastníte (nemovitosti, Pozemek, vozidla):

privatizovaný byt (3), vlastní dům, dacha (2)

zahrada (venkovský) pozemek (1), auto (2), loď (jachta) (3)

ostatní (-1).

5.2. Pojištění majetku (je majetek pojištěn): ano(3), ne(0).

6. Informace o kupovaném bytě

(Vyplní klient, který si přeje koupit byt na úvěr)

6.1. Odhadovaná cena kupovaného bytu:

do 25 000 $ (4), do 50 000 $ (3), do 75 000 $ (2), do 100 000 $ (1), nad 100 000 $ (0).

6.2. Doba splatnosti půjčky: 1 rok (5), 2 roky (4), 3 roky (3), 4 roky (2), 5 let (1).

6.3. Počáteční kapitál (% z ceny bytu): 30 % (1), 40 % (3), 50 % (5), >50 % (6).

7. Informace o zakoupeném voze

(Vyplní klient, který si přeje koupit auto na úvěr).

7.1. Prodejní cena vozu v autobazaru:

až 10 000 USD (3), 10 000 - 20 000 USD (2), nad 20 000 USD (1).

7.2. Podmínky skladování auta:

garáž družstevní (3), hlídané parkoviště (2), garáž ve dvoře (2), přístřešek pro markýzu (1), bez podmínek (0).

8. Údaje o ručiteli

(Vyplní klient, který chce získat úvěr se zárukou právnické osoby)

8.1. Garantem je klient Banky: ano (5), ne (0).

8.2. Garantem je zaměstnavatel klienta: ano (5), ne (0).

9. Další informace o Klientovi

9.1. Byli jste stíháni? ano (-10), ne (0).

9.2. Existují soudní rozhodnutí, která jste nesplnil? ano (-10), ne (0).

9.3. Jste před soudem nebo vyšetřováním? ano (-5), ne (0).

9.4. Byl jste žalován v občanskoprávním řízení?

ano (-5), ne (0).

9.5. Podnikáte kroky k získání půjček od jiných bank (úvěrových institucí)? ano (-3), ne (0).

Obrázek 1 - Model (strom) bodovacího systému pro hodnocení jedinců na základě hybridních expertních systémů

V blocích „Sociální status“ a „Ekonomický status“ je jako způsob řešení použita neuronová síť, neboť v těchto uzlech nelze jednoznačně určit míru vlivu faktorů obsažených v těchto blocích na výsledný ukazatel. Navíc v těchto uzlech existuje významný vzorek dat pro trénování neuronové sítě (viz obrázek 2, 3).

Obrázek 2 - Blok "Sociální status" modelu bodovacího systému

Obrázek 3 - Blok "Ekonomická pozice" modelu bodovacího systému

V blocích "Stav majetku" a "Hodnocení obchodní pověsti" je vhodné využít produkční expertní systém. Tato metoda umožňuje získat hodnoty pojmenovaných bloků pomocí pravidel podobných úvahám odborníků (viz obrázek 4).

Obrázek 4 - Blok "Stav majetku" modelu bodovacího systému

Obrázek 5 - Blok "Posouzení obchodní pověsti" modelu bodovacího systému

V bloku "Parametry kreditní transakce" je metodou řešení vzorec (viz obrázek 6). Tento blok je pro integrované hodnocení bonitu fyzické osoby určením její solventnosti (bonitu podle příjmu) a maximální velikost půjčka, která mu byla poskytnuta. Využití tohoto uzlu (nebo bloku) ve vyvíjeném scoringovém modelu umožňuje kombinovat tradiční přístup ke stanovení bonity a kvalitativně nový přístup založený na hybridním expertním systému.

Obrázek 6 - Blok "Parametry kreditní transakce" modelu scoringového systému

Konečné posouzení bonity jednotlivce je určeno vzorcem:

Z \u003d 0,15X1 + 0,3X2 + 0,25X3 + 0,3X4,

kde Z - úvěrový rating; X1 - sociální postavení; X2 - ekonomická situace; X3 - stav nemovitosti; X4 - hodnocení obchodní pověsti; 0,15, 0,3, 0,25,0,3 - váhové koeficienty příslušných rizikových faktorů, které určují bonitu dlužníka.

Práce bodovacího systému pro hodnocení jednotlivce by měla probíhat v režimu „černé skříňky“. Všechna data potřebná pro analýzu (z certifikátu mzdy, dotazníky dlužníka), se vkládají do ABS banky. Pro posouzení bonity dlužníka se seznam ukazatelů a jejich hodnoty přenesou do analytické jednotky, která na základě výsledku analýzy podle nakonfigurovaného „rozhodovacího stromu“ vrátí kategorii kvality dlužníka do banky BŘIŠNÍ SVALY. Toto schéma je znázorněno na obrázku 7. Pro úvěrový úředník zpracování závěru o poskytnutí úvěru je proces analýzy prezentován pouze formou kvalitativní kategorie přidělené klientovi (pravděpodobnost nesplácení ze strany dlužníka), na jejímž základě je upravena výše úvěru, případně je úvěr odmítnut. Navíc v závislosti na kategorii kvality přiřazené klientovi je možné poskytnout bance doporučení ohledně podmínek úvěru (z hlediska výše úvěru, doby úvěru, výše jistoty splácení úvěru). K vyřešení problému je zapotřebí univerzální hybridní nástroj, který zahrnuje mechanismy pro tvorbu a konfiguraci rozhodovacího stromu, různé metody informační analýza, mechanismy předzpracování dat Navržený mechanismus hodnocení bonity jednotlivce je implementován v analytickém informačním systému

Tento přístup k hodnocení bonity v podmínkách ruské reality naráží na následující problémy:

V současné době není v Rusku k dispozici dostatek informací pro výzkum bonity této či jiné skupiny obyvatelstva, to znamená, že neexistuje žádný tzv. „kreditní hřbitov“;

Bonita jednotlivce závisí nejen na jeho pozorovatelných charakteristikách, ale také na obecné makroekonomické situaci;

Výrazné zvýšení volatility příjmů dlužníků s jejich růstem v absolutní hodnotě;

V Rusku je bonitní individuální, který nejen plnil své závazky, ale také nahradil závazky vůči jednomu věřiteli závazkem vůči ostatním;

Rozhodnutí učiněná dříve pomocí systému kreditního bodování ovlivňují rozhodnutí učiněná tímto systémem nebo jiným systémem později.