Skóringový model při hodnocení úvěrového rizika dlužníka. Kreditní bodování. Výpočet finančních poměrových ukazatelů ve scoringovém modelu

Posuzuje se bonita klienta v úvěrové oddělení banky na základě informací o schopnosti klienta přijímat včas dostatečný příjem splácení půjčky, na majetku dlužníka, který v případě potřeby může sloužit jako zástava vydaného úvěru atp. Kromě, zaměstnanec banky je povinna analyzovat podmínky na trhu, trendy jeho změn, rizika, kterým čelí banka a její klient, a další faktory. Zdrojem informací o jednotlivém dlužníkovi mohou být informace z místa výkonu práce, bydliště atd.

Posouzení bonity jednotlivce je založeno na poměru půjčky požadované dlužníkem a:

Osobní příjem dlužníka;

Obecné hodnocení finanční pozici dlužník;

Hodnota jeho majetku;

Složení rodiny;

Osobní charakteristiky;

Úvěrová historie.

Při posuzování bonity Jednotlivci banky se zpravidla řídí svými vnitřními normativní dokumenty. Existují však 4 hlavní metody hodnocení bonity jednotlivce komerční bankou:

1. Bodové (bodové) hodnocení bonity;

2. Posouzení bonity podle solventnosti (úroveň příjmu)

3. Posouzení bonity podle úvěrové historie;

4. Upisování.

Bodové (bodové) hodnocení bonity

Ve všech zemích s rozvinutým systémem finančních služeb jsou půjčky poskytovány pouze těm dlužníkům, kteří prošli zvláštním postupem hodnocení úvěrového rizika nazývaným credit scoring. V současné době mnoho ruské banky uplatňovat formální přístup k posuzování bonity jednotlivců. Tento přístup je založen na stanovení možnosti splácení úvěru na základě výše příjmu klienta. Rozhodnutí o otázce poskytnutí úvěru a posouzení podmínek úvěru provádí úvěrový výbor banky. Tato rozhodnutí přitom vycházejí ze subjektivního názoru jednotlivých členů věřitelského výboru o riziku úvěrování určité kategorie jednotlivců a ne vždy odrážejí skutečný obraz. Tyto problémy je možné řešit pomocí metod analytického zpracování dat, které implementují scoringový mechanismus pro hodnocení bonity dlužníků.

Credit scoring je rychlý, přesný a udržitelný postup hodnocení úvěrového rizika, který má vědecký základ.

Scoring je matematický nebo statistický model, který koreluje míru úvěrového rizika s parametry, které charakterizují dlužníka – jednotlivce resp. entita. Existuje mnoho skórovacích modelů, každý z nich využívá svůj vlastní soubor faktorů, které charakterizují riziko spojené s půjčováním dlužníkovi, a v důsledku toho získává prahové skóre, které umožňuje rozdělit dlužníky na „špatné“ a „dobré“ . Smyslem credit scoringu je, že každému žadateli o úvěr je přiděleno jedinečné hodnocení úvěrového rizika. Porovnání hodnoty kreditního skóringu získaného pro konkrétního dlužníka s prahovým skóre specifickým pro každý scoringový model pomáhá vyřešit problém volby při poskytování úvěru, protože rozděluje dlužníky do dvou tříd (ti, kterým může být poskytnuta půjčka, a ti, kterým je to „kontraindikováno“). Použití kreditního scoringu dává bankám následující:

Snížení rizika nesplácení úvěru, snížení počtu „špatných“ úvěrů a v důsledku toho snížení úrovně dluhu po splatnosti;

Zvýšení úvěrového portfolia snížením počtu subjektivních zamítnutí žádostí o úvěr;

Zrychlení procesu rozhodování o poskytnutí půjčky;

Možnost vytvořit konkrétní úvěrové produkty na základě analýzy mezer na trhu;

Pomoc úředníkům a analytikům úvěrů poskytováním informační podpory při rozhodování.

Úkol posouzení bonity fyzických osob je neformální úkol. K vyřešení tohoto problému je vhodné použít hybridní expertní systémy. Úkol hodnocení může být reprezentován jako:

kde M je komplexní posouzení objektu; X - soubor indikátorů charakterizujících stav objektu; K - soubor kritérií, podle kterých se hodnotí hodnoty ukazatelů a počítá se M (kritéria mohou být kvantitativní nebo kvalitativní, záleží na povaze ukazatelů činnosti objektu); F je určitá funkce, podle které je možné na základě hodnot primárních ukazatelů a kritérií získat zobecněné hodnocení objektu. Funkce není formalizovaná a nemusí být plně známá. Pro vyřešení problému odhadu je nutné obnovit tvar funkce F. Použití hybridního modelu implikuje rozklad problému na dílčí úlohy.

Vyvinutý model bodovacího systému se skládá z pěti bloků (viz obrázek 1):

1) sociální postavení;

2) ekonomická situace;

3) majetkový stav;

4) parametry úvěrové transakce;

5) hodnocení obchodní pověsti.

Každý blok modelu je charakterizován odpovídající sadou indikátorů (faktorů), které z různých úhlů pohledu určují stav klienta-dlužníka, a způsobem řešení (viz obrázek 1-6). Hodnoty ukazatelů jsou stanoveny na základě dotazníku dlužníka (tabulka 2) a závěru bezpečnostní služby banky. Hodnota každého modelového bloku je určena jednou z dostupných metod řešení, a to:

vzorec;

nervová síť;

Produktivní expertní systém.

Tabulka 2. Příklad formuláře dotazníku dlužníka (skóre je uvedeno v závorkách)

KLIENTSKÝ TEST-DOTAZNÍK

1. Údaje o Klientovi

1.1. Pohlaví: muž (0), žena (1).

1.2. Věk: 20-30 let (1), 30-*5 let (2), 45-60 let (1).

1.3. Rodinný stav: ženatý (1), svobodný (nevdaná) (1), rozvedený (0), vdovec (0).

1.4. Manželská smlouva: ano (1), ne (0).

1.5. Závislí: ano (0), ne (3), včetně dětí: 1 (-1), 2 (-2), 3 (-3)

1.6. žije: ve vlastním ubytování (2), k pronájmu (1), příbuzní (0).

1.7. Místo bydliště (registrace): Petrohrad, Len. region (3), jiný region (0).

2. Informace o zaměstnání Klienta

2.1. Vzdělání: střední (0), technické (1), vyšší (2).

2.2. Zaměstnanec banky (5), zaměstnanec firemního klienta banky (3).

2.3. Vlastní podnikání (0), zaměstnání (2), práce v veřejný sektor (1).

2.4. Pozice: top manažer (3), manažer (2), zaměstnanec (1).

2.5. Průměrné měsíční výdaje v poměru k příjmu rodiny: až 50 % (3), 50-80 % (0), více než 80 % (-3).

3. Úvěrová historie

3.1. Půjčili jste si již dříve: ano (1), ne (0).

Kde jste získali kredit: věřitelská banka (1), jiná banka (0).

3.2. jsou tam? nesplacené půjčky: ano (-5), ne (1).

3.3. Kde máte nesplacené úvěry: věřitelská banka (2), jiná banka (0).

4. Majetek a závazky Klienta

4.1. Průměrná měsíční velikost mzdy za posledních 6 měsíců trend k jeho změně: až 1 000 $ (0), 1 000 $ -- 2 000 (3), 2 000 $ -- 3 000 (5), > 3 000 $ (6), rostoucí (3), stabilní (2), klesající (0).

4.2. Jiné zdroje příjmů; přítomnost jiných ziskové investice(dostupnost cenných papírů, vklady): další plat (1), příjmy z pronájmu nemovitostí (1), kauce (2), cenné papíry(3), ostatní příjmy (1).

4.3. Přítomnost závazků, které snižují příjem (platby úvěru, jiné dluhy, včetně výživného, ​​napište měsíční částku naproti závazku): alimenty (-2), úvěrové závazky (-3), soudní srážky (-1), platby pojištění(-1), školné (-2), ostatní (-1).

5. Majetek

5.1. Přítomnost majetku, který vlastníte (nemovitosti, Pozemek, vozidla): privatizovaný byt (3), vlastní dům, dacha (2) zahrada (venkovský) pozemek (1), auto (2), loď (jachta) (3) ostatní (-1).

5.2. Pojištění majetku (je majetek pojištěn): ano(3), ne(0).

6. Informace o kupovaném bytě (Vyplní klient, který si přeje koupit byt na úvěr)

6.1. Odhadovaná cena kupovaného bytu: do 25 000 $ (4), do 50 000 $ (3), do 75 000 $ (2), do 100 000 $ (1), nad 100 000 $ (0).

6.2. Doba splatnosti půjčky: 1 rok (5), 2 roky (4), 3 roky (3), 4 roky (2), 5 let (1).

6.3. Počáteční kapitál (% z ceny bytu): 30 % (1), 40 % (3), 50 % (5), >50 % (6).

7. Informace o zakoupeném voze (Vyplní klient, který si přeje koupit auto na úvěr).

7.1. Prodejní cena auto v showroomu:

až 10 000 USD (3), 10 000 - 20 000 USD (2), nad 20 000 USD (1).

7.2. Podmínky skladování auta: garáž družstevní (3), hlídané parkoviště (2), garáž ve dvoře (2), přístřešek pro markýzu (1), bez podmínek (0).

8. Údaje o ručiteli (Vyplní klient, který chce získat úvěr se zárukou právnické osoby)

8.1. Garantem je klient Banky: ano (5), ne (0).

8.2. Garantem je zaměstnavatel klienta: ano (5), ne (0).

9. Další informace o Klientovi

9.1. Byli jste stíháni? ano (-10), ne (0).

9.2. Existují soudní rozhodnutí, která jste nesplnil? ano (-10), ne (0).

9.3. Jste před soudem nebo vyšetřováním? ano (-5), ne (0).

9.4. Byl jste žalován v občanskoprávním řízení?

ano (-5), ne (0).

9.5. Podnikáte kroky k získání půjček od jiných bank ( úvěrové instituce)? ano (-3), ne (0).

Obrázek 1 - Model (strom) bodovacího systému pro hodnocení jedinců na základě hybridních expertních systémů

V blocích „Sociální status“ a „Ekonomický status“ je jako způsob řešení použita neuronová síť, neboť v těchto uzlech nelze jednoznačně určit míru vlivu faktorů obsažených v těchto blocích na výsledný ukazatel. Navíc v těchto uzlech existuje významný vzorek dat pro trénování neuronové sítě (viz obrázek 2, 3).

Obrázek 2 - Blok "Sociální status" modelu bodovacího systému

Obrázek 3 - Blok "Ekonomická pozice" modelu bodovacího systému

V blocích „Stav majetku“ a „Hodnocení obchodní pověsti“ je vhodné využít produkční expertní systém. Tato metoda umožňuje získat hodnoty pojmenovaných bloků pomocí pravidel podobných úvahám odborníků (viz obrázek 4).

Obrázek 4 - Blok "Stav majetku" modelu bodovacího systému

Obrázek 5 - Blok "Posouzení obchodní pověsti" modelu bodovacího systému

V bloku "Parametry kreditní transakce" je metodou řešení vzorec (viz obrázek 6). Tento blok je pro integrované hodnocení bonitu fyzické osoby určením její solventnosti (bonitu podle příjmu) a maximální velikost půjčka, která mu byla poskytnuta. Využití tohoto uzlu (nebo bloku) ve vyvíjeném scoringovém modelu umožňuje kombinovat tradiční přístup ke stanovení bonity a kvalitativně nový přístup založený na hybridním expertním systému.

Obrázek 6 - Blok "Parametry kreditní transakce" modelu scoringového systému

Konečné posouzení bonity jednotlivce je určeno vzorcem:

Z \u003d 0,15X1 + 0,3X2 + 0,25X3 + 0,3X4,

kde Z - úvěrový rating; X1 - sociální postavení; X2 - ekonomická situace; X3 - stav nemovitosti; X4 - hodnocení obchodní pověsti; 0,15, 0,3, 0,25,0,3 - váhové koeficienty příslušných rizikových faktorů, které určují bonitu dlužníka.

Práce bodovacího systému pro hodnocení jednotlivce by měla probíhat v režimu „černé skříňky“. Všechny údaje potřebné pro analýzu (z platového listu, dotazníku dlužníka) jsou zadávány do ABS banky. Pro posouzení bonity dlužníka se seznam ukazatelů a jejich hodnoty přenesou do analytické jednotky, která na základě výsledku analýzy podle nakonfigurovaného „rozhodovacího stromu“ vrátí kategorii kvality dlužníka do banky BŘIŠNÍ SVALY. Toto schéma je znázorněno na obrázku 7. Pro úvěrový úředník zpracování závěru o poskytnutí úvěru je proces analýzy prezentován pouze formou kvalitativní kategorie přidělené klientovi (pravděpodobnost nesplácení ze strany dlužníka), na jejímž základě je upravena výše úvěru, případně je úvěr odmítnut. Navíc v závislosti na kategorii kvality přiřazené klientovi je možné poskytnout bance doporučení ohledně podmínek úvěrování (z hlediska výše úvěru, doby úvěru, výše jistoty splácení úvěru). K vyřešení problému je zapotřebí univerzální hybridní nástroj, který zahrnuje mechanismy pro tvorbu a konfiguraci rozhodovacího stromu, různé metody informační analýza, mechanismy předzpracování dat Navržený mechanismus hodnocení bonity jednotlivce je implementován v analytickém informačním systému

Tento přístup k hodnocení bonity v podmínkách ruské reality naráží na následující problémy:

V současné době není v Rusku k dispozici dostatek informací pro výzkum bonity této či jiné skupiny obyvatelstva, to znamená, že neexistuje žádný tzv. „kreditní hřbitov“;

Bonita jednotlivce závisí nejen na jeho pozorovatelných charakteristikách, ale také na obecné makroekonomické situaci;

Výrazné zvýšení volatility příjmů dlužníků s jejich růstem v absolutní hodnotě;

V Rusku je bonitní jedinec, který nejen splnil své závazky, ale také nahradil závazky vůči jednomu věřiteli závazky vůči ostatním;

Rozhodnutí učiněná dříve pomocí systému kreditního bodování ovlivňují rozhodnutí učiněná tímto systémem nebo jiným systémem později.

Koncept hodnocení bonity zákazníka

Definice 1

Bodování je statistický nebo matematický model, který využívá data úvěrové historie klienti bank a v konečném důsledku je možné vypočítat pravděpodobnost, že příští potenciální dlužník vrátí přijaté prostředky včas.

Tato metodika hodnocení dlužníka je váženým součtem určitého souboru charakteristik ve velmi zjednodušené podobě. To je nezbytné pro vytvoření souhrnného ukazatele. Tento ukazatel je dále porovnáván s tzv. break-even line.

Takové posouzení platební schopnosti dlužníka je potřebné pro stanovení integrálního ukazatele každého potenciálního klienta a získaný výsledek je nutné porovnat s výše uvedenou linií (podle toho pouze ti dlužníci, kteří mají tento ukazatel nad hranicí zvratu, budou schopni získat půjčku).

Obvykle v národní ekonomika banky používají upravené modely skóringového hodnocení bonity jednotlivce, které jsou přizpůsobeny ruským podmínkám.

Nejprve je uvedeno předběžné posouzení možnosti získat úvěr na základě údajů z dotazníků-žádostí dlužníků. Na základě výsledků vyplněných žádostí jsou podepisovány protokoly o vyhodnocení možnosti poskytnutí úvěru.

Příklad 1

Pokud je skóre nižší než 30, protokoly zaznamenají odmítnutí poskytnout půjčku, ale pokud bylo dosaženo více než 30 bodů, je v další fázi riziko posuzováno pečlivěji s přihlédnutím k dalším průzkumům.

Výhody a nevýhody kreditního scoringu

Metody a modely bodování umožňují:

• snížit riziko nesplácení úvěru;
• rozhodovat o poskytnutí půjčky rychle a nestranně;
• vám umožní efektivně spravovat vaše úvěrové portfolio;
• není třeba trávit spoustu času školením zaměstnanců úvěrového oddělení;
• za přítomnosti klienta je možné provést expresní analýzu žádosti o úvěr.

Mezi omezení metodiky scoringu patří skutečnost, že ji lze aplikovat pouze na informace o těch klientech, kterým již banka poskytla úvěr. Zaměstnanci banky také musí pravidelně kontrolovat kvalitu metodiky a analýzy a vyvíjet nová metodika Bodování.

Další zdokonalování metodiky scoringu rozšíří a změní seznam posuzovaných charakteristik úvěrů.

V hypoteční úvěry občané využívají upisování dlužníka, nejdůležitější je posouzení včasné splátky úvěrových splátek. Odhaduje se poměr velikosti měsíčních závazků dlužníka k celkovému příjmu rodiny za stejné období atd.

Proces provádění bodového hodnocení bonity dlužníků

K analýze úvěruschopnosti potenciálního dlužníka se obvykle vyžaduje následující:

• kopii dokladů prokazujících totožnost dlužníka;
• potvrzení o příjmu klienta: potvrzení ve tvaru 2-NDFL, kopie daňové přiznání ve formě 3-NDFL;
• Kromě toho mohou také požadovat doklady o vlastnictví majetku a další, které mohou potvrdit solventnost a obchodní pověst klienta.

Specialisté banky analyzují platební schopnost jednotlivého dlužníka na základě údajů o průměrném měsíčním příjmu a výši srážek za posledních šest měsíců a také na základě údajů z dotazníku. Výsledek je vypočítán jako průměrný měsíční příjem minus všechny povinné platby a je upraven o korekční faktor, který se mění v závislosti na výši příjmu (od 0,3 do 0,6). Čím větší příjem, tím větší úprava.

Poznámka 1

Na tento moment, nejuniverzálnější metodou hodnocení bonity je metoda hodnocení finanční situace klienta.

Ke zmírnění a kontrole rizik by banky měly provádět čtvrtletní hodnocení finanční situaci dlužník.

Jako zlepšení v posuzování bonity fyzických osob se navrhuje použít bodovací systém při stanovení objemu poskytnutých úvěrů.

Úvěrové skóre je navrženo tak, aby změřilo riziko nesplácení ze strany potenciálního dlužníka s přihlédnutím k různým faktorům úvěrové historie. Vzorce pro výpočet kreditního skóre obvykle západní banky nezveřejňují, ale obecně se používají následující komponenty, které lze považovat za použitelné zkušenosti:

1. 35 % je úvěrová historie – přítomnost nebo absence kompromitujících informací. Bankrot, kauce, rozsudky, dohody, konfiskace, zpětná koupě majetku, pozdní platby mohou způsobit odmítnutí poskytnutí úvěru.
2. 30% pákový efekt – Tato kategorie se zabývá řadou konkrétních dimenzí pákového efektu, včetně počtu existujících kontokorentních účtů úvěrové závazky, nákupy na splátky.
3. 15% podíl připadá na dobu úvěrové historie - průměrnou dobu půjčování a dobu trvání původního úvěru.
4. 10 % je posouzení typů použitých úvěrů (splátkový plán, kontokorenty, zákaznický kredit, hypotéka), zobrazuje historii řízení různé typy půjčky.
5. 10% podíl na skóre připadá na počet žádostí o úvěr – hodnocení dlužníka se snižuje, pokud byly žádosti podány v velké množství nedávno (14–45 dní).

Skóringové modely by měly být založeny na aktuálních datech a po provedení změn by se měly rychle překonfigurovat. úvěrová politika sklenice.

Credit bureau hraje důležitou roli v práci scoringového modelu. Je nutné prostudovat úvěrovou historii potenciálního dlužníka a manžela/manželky žadatele. Všechny druhy příjmů a výdajů dlužníka musí být doloženy.

Příklad 2

Půjčky by neměly být poskytovány občanům, kteří mají platby pod výkonné dokumenty ve výši 50 procent a více čistý příjem. Rovněž záruka jednotlivce, jehož srážky z platu se rovnají nebo překračují 50 procent čistého příjmu, by neměla být přijímána jako zajištění úvěrů.

Obrázek 1 znázorňuje získané informace zahraniční banky získat informace o účelu půjčky, osobních charakteristikách dlužníka a úvěrové historii dlužníka.

Obrázek 1. Proměnné používané ve skóringových modelech pro hodnocení bonity dlužníků. Author24 - online výměna studentských prací

Při hodnocení úvěrových rizik potenciálních dlužníků se zohledňuje řada faktorů: věk, rodinný stav a vzdělání, počet na něm vyživovaných osob, bydliště klienta, profese, odsloužená doba, dosavadní pracovní zkušenosti. A také další finanční informace: pravidelné příjmy a závazky klienta; úvěrová historie, která zahrnuje fakta, jako je kvalitní splácení úvěru; předchozí pozitivní spolupráce s bankou, pokud je klient již klientem banky.

S vývojem bankovní sektor v naší zemi se téměř každý občan alespoň jednou přihlásil úvěrové organizace na půjčku, takže postup zpracování úvěrové transakce je mnohým známý. Úvěrový referent při podání žádosti vyhodnotí platební schopnost potenciálního klienta metodou finančního scoringu. V tomto článku odpovíme na otázku: „Bodování, co to je a jaké vlastnosti má postup bodování?

Zisk banky přímo závisí na kvalitě úvěrového portfolia. Čím méně finančních rizik, tím větší je pravděpodobnost rychlé návratnosti půjčené peníze s dodatečným úrokovým výnosem. Proto banka při posuzování žádostí o úvěr důkladně prověřuje potenciální zákazníky a analyzuje možná finanční rizika.

Doslovně, přeloženo z anglického jazyka, "bodování" znamená "bodování". Jaké body počítají finanční analytici a proč je potřebují?

Scoring je celý systém pro distribuci zákaznické základny na základě statistických údajů. Jedná se o jakéhosi finančního asistenta při zjišťování potenciální solventnosti klienta a operativního hodnocení, který je dnes hojně využíván v bankovním sektoru.

Analytický scoringový systém slouží k automatickému zpracování dat dlužníka, na jehož základě dává klientovi celkové skóre. Jednoduše řečeno, jde o jakýsi test, kterým každý klient při žádosti projde. Každá odpověď přináší určitý počet bodů na škále možných rizik.

Existuje přípustný počet bodů, které klient přenese z rizikové zóny a automaticky určí svou potenciální solventnost. Bez dosažení požadovaného počtu bodů je tedy obtížné počítat s kladným rozhodnutím. V některých případech mohou být banky loajální a nabízejí nižší částku úvěru při nízkém skóre.

Při žádosti o velké množství půjčka (například půjčka na auto nebo hypotéka), bude hodnocení fungovat jako doplňkový nástroj posouzení možných rizik. Rozhodnutí bude učiněno na základě mnoha faktorů.

Technické vlastnosti bodování

Mělo by být zřejmé, že postup pro hodnocení klienta programem je striktní důvěrná informace a princip jejího fungování zaměstnanci banky nezveřejňují. Zpravidla je klientovi poskytnuta suchá informace ve formě odmítnutí nebo schválení úvěru, ale klient by neměl znát technické nuance algoritmu.

Odborníci říkají, že program uděluje určité body za každou odpověď a není tak snadné předem vypočítat mechanismus působení odpovědí na konečný výsledek bodování.

Standardně platí, že čím více bodů klient získá, tím větší je šance na kladnou odpověď na žádost. Každá banka má ale svůj postup pro hodnocení finančních rizik a nebylo by pravdivé tvrdit, že scoring je typická bodová kalkulačka.

Jedná se o nejsložitější matematický algoritmus, který dokáže na základě zpracovaných dat vyvozovat závěry, analyzovat sociální faktory pro již existující klientskou základnu v průběhu několika let.

Například scoringový program dokáže zpracovat data o neplatičích nebo dlužnících za posledních 3-5 let a identifikovat typické sociální, věkové či behaviorální faktory. Na základě těchto údajů bude provedena úprava hodnocení a při analýze dalších klientů program tyto nové faktory zohlední.

Předpokládejme, že v databázi konkrétní banky je 10 dlužníků s podobnými vlastnostmi. Když se nový klient spojí s podobným znakem, bude zde automaticky odmítnut. To ale vůbec neznamená, že stejného výsledku dosáhne v jiné bance. Jak již bylo zmíněno výše, každá banka má své vlastní bodování.

Abychom byli spravedliví, je třeba poznamenat, že bodování není podle odborníků ideální program analýzy finančních rizik.

Známé jsou například případy, kdy zákazníci, kteří žádali banku o půjčku na televizor, byli odmítnuti. Banka zároveň o tři měsíce později stejným zákazníkům schválila úvěr na auto. Paradox? Spíš ne.

Faktem je, že program při prvním odvolání analyzoval všechny dlužníky, kteří si vzali půjčku v rozmezí 10–30 tisíc rublů. A klient by se mohl dostat do rizikové zóny pro určité faktory chování. A u úvěru na velký obnos peněz na auto program zohlednil další skupinu lidí, kteří půjčku bance pravidelně splácejí.

Typy kreditního bodování

V souladu s úkoly přidělenými programu se bodování dělí na:

• Scoring žadatelů (application scoring) zahrnuje výpočet pravděpodobnosti nesplacení úvěru klienta z důvodu nízké platební schopnosti;
• Skóring od podvodníků (fraud scoring) – filtrování zákazníků na základě podezření z podvodu. Hodnocení probíhá zpravidla v první fázi s důkladnou kontrolou dokumentů.
• Behaviorální scoring – na základě behaviorálních faktorů stávajících dlužníků se vypočítává procento finančního rizika při poskytnutí úvěru klientovi.
• Scoring inkasa Tento scoringový model funguje ve fázi vymáhání nesplacených úvěrů. Program umožňuje sestavit akční plán pro vyzvednutí úvěru od klienta.

Způsob hodnocení klienta se provádí na základě sociálních charakteristik, které charakterizují dlužníka. V čem klíčový bod takovým hodnocením je automatizace procesu a vyloučení účasti lidského faktoru na procesu hodnocení.

Bodové hodnocení bonity jednotlivce

Pokud po zadání všech odpovědí do programu úvěrový referent odpoví, že hodnocení proběhlo úspěšně, znamená to, že hlavní část analytické kontroly prošla. Dále žádost jednotlivce přechází na bezpečnostní službu, kde specialisté banky prověřují klienta podle vlastního počtu kritérií.

Provedení bodového hodnocení vám umožní zcela eliminovat lidský faktor. Může se jednat o zaujatý přístup specialisty k určitému klientovi, nebo naopak o příliš loajální přístup a záměrné zamlčování některých faktorů, které indikují zvýšené finanční riziko pro banku.

Informace, na základě kterých se provádí bodová analýza, jsou převzaty z dokumentů a nelze je zkreslit. V případech, kdy jsou informace zadávány ze slov klienta, je kreditní skóring méně efektivní při určování rizik.

Úvěrové riziko pro banku je možná finanční ztráta v důsledku neplnění závazků dlužníka. Důvody mohou být velmi různé: pozdní platby, odmítnutí zaplatit půjčku atd. V tomto případě je efektivní bodování finanční nástroj, která v kombinaci se studiem úvěrové historie umožní přesně určit potenciální solventnost klienta.

Údaje pro bodování

Standardní seznam otázek obsahuje:

• stav;
• stáří;
• místo výkonu práce (pokud důchodce pracuje);
• Zkušenosti;
• vzdělávání (odborné);
• indikace dodatečný příjem atd.

Je také třeba mít na paměti, že při vyplňování dotazníku zaměstnanec banky provádí vizuální hodnocení spolu s bodováním.

Specialista má podrobné pokyny k určení platební schopnosti klienta, což zahrnuje analýzu vzhled, řeč klienta, korespondence chování a zadaná pozice v dotazníku. Po vizuálním posouzení potenciálního dlužníka, jeho řeči, rychlosti odezvy, chování může úvěrový poradce přidat komentář k žádosti s poznámkou k odmítnutí půjčky. Zároveň mohou být doklady klienta v pořádku.

Chcete-li zvýšit šance na získání půjčky, musíte odpovědět co nejpřesněji a bez velkého přemýšlení, protože to vše zaznamená odborník v dotazníku a zašle analytikovi k ověření.

Nedůvěra může způsobit intoxikaci alkoholem, pomalé zmatené odpovědi, neznalost jednoduchých informací (telefon, adresa práce atd.), emoční nestabilitu, nesoulad vzhledu s tím, který je uveden v dotazníku měsíční příjem atd.

Jak vidíte, banka má mnoho kritérií pro kontrolu zákazníků, mezi nimiž samozřejmě velkou pozornost věnují úvěrové historii a finančnímu skóre.

Jaké údaje jsou brány v úvahu při bodování

Algoritmus finančního bodování je poměrně komplikovaný a při nastavování zohledňuje mnoho faktorů celkové hodnocení finanční rizika.

Každá banka má svůj vlastní algoritmus pro kontrolu platební schopnosti a disciplíny klienta při splácení úvěru.

Zpravidla se berou v úvahu následující otázky:

Kontrola úvěrové historie – závěrečná fáze scoringu

Poslední fází finančního bodování je kontrola úvěrové historie.

S pozitivní historií může klient bezpečně počítat se schválením úvěru. To ale vůbec neznamená, že banka bude souhlasit s úvěrem v jakékoli výši. Pozitivní historie garantuje pouze fakt, že banka úvěr schválila, ale jeho výše se bude odvíjet od příjmu a případné platební schopnosti klienta.

Odkud banky získávají informace a jak tato data ovlivňují rozhodování? Zefektivnit práci s úvěrovými institucemi a tvořit jediná základna data, byla vytvořena Státní rejstříkúvěrové kanceláře. Tento registr vede Centrální banka RF a má plnou pravomoc shromažďovat a shromažďovat údaje o půjčkách poskytnutých fyzickým a právnickým osobám.

RBKI má nejúplnější a aktuální informace pro všechny klienty, který je neustále doplňován a aktualizován. Každá banka nezávisle určuje algoritmus pro filtrování zákazníků se „špatnou“ úvěrovou historií.

V souhrnu je třeba říci, že i přes zjevné nedostatky programu je scoring klienta pro banku účinným nástrojem k minimalizaci finančních rizik.

Video. Podstata bodování

Bodování (z anglického skóre, skóre) je způsob, jak posoudit bonitu. Jako dlužník vás zajímá bodování pro vlastní diagnostiku: abyste zjistili důvody zamítnutí půjčky nebo zhodnotili šance na budoucí půjčku. V článku vám prozradíme, jak své bodové skóre zjistit a jak ho zvýšit.

Jak funguje bodování

K posouzení bonity potřebuje bodování data. Údaje mohou pocházet z různých zdrojů: úvěrová historie, profily dlužníků, sociální sítě atd. Bodování zpracovává data a přiděluje skóre v bodech. Čím vyšší skóre, tím vyšší šance na získání půjčky za výhodných podmínek.

Skóre je proměnná hodnota. Mění se v závislosti na jednání dlužníka. Například dlužník si vzal půjčku – úvěrové zatížení se zvýšilo a skóre se snížilo. Pozdní platba – skóre kleslo ještě níže. Pokud dlužník splatí půjčku přesně a bez prodlení, skóre se zvýší.

Typy bodování

Banky používají aplikační, behaviorální a podvodné bodování.

Bodování aplikací se dělí na sociodemografické a úvěrové. První analyzuje profil dlužníka: věk a pohlaví, práce, odsloužená doba, příjem. Druhý analyzuje úvěrovou historii: kolik úvěrů si dlužník vzal, jak zaplatil, kolik nyní platí atd.

Behaviorální skórování předpovídá, jak bude dlužník splácet půjčku: rovnoměrně, v předstihu nebo se zpožděním. Behaviorální skórování může např. mzdová banka- ví, jak dlužník používá kartu, kolik peněz utrácí a za co.

Podvodné bodování bojuje proti úmyslnému nesplácení půjček. Toto bodování analyzuje podklady Ministerstva vnitra, FSSP, vnitřní bezpečnostní služby i podezřelá data v úvěrové historii, například časté změny adres a telefonních čísel.

Jako dlužník se můžete ohodnotit dvěma typy bodování: kreditním a sociodemografickým.

Kreditní bodování

Kreditní skóring se používá k hodnocení dlužníků, kteří si již vzali půjčky. Skóringové skóre se vypočítává na základě analýzy úvěrové historie.

Příklad zprávy o kreditním hodnocení

Sociodemografické bodování

Sociodemografické skóring je určen pro dlužníky s prázdnou nebo žádnou úvěrovou historií. Analyzuje věk, pohlaví, rodinný stav, závislost, vzdělání, profese, seniorita, příjem a kraj bydliště.

Sotsdem scoring porovnává data ověřeného dlužníka s předchozími klienty banky za účelem posouzení spolehlivosti. Například podle statistik banky lidé starší 30 let splácejí úvěry důsledněji než mladí lidé. Dlužníci ve věku od 30 let, pokud jsou všechny ostatní podmínky stejné, dostávají proto vyšší skóre.

Vzorová zpráva o sociodemografickém bodování

Rozdělení bodovaných bodů

Kredit	Sociodemogr.	Dešifrování
690-850	1000-1200	Maximální výsledek. Patříte do kategorie spolehlivých dlužníků. Banky tedy ochotně schvalují úvěry za lepších podmínek.
650-690	750-1000	Dobrý výsledek. Vysoká pravděpodobnost získat půjčku za standardních podmínek.
600-650	500-750	Přijatelný výsledek. Banka bude vyžadovat dodatečné informace pro potvrzení platební schopnosti, například 2-NDFL.
500-600	250-500	Slabý výsledek. S takovým skóre pravděpodobně půjčku nedostanete velké banky. Obraťte se na malé regionální banky nebo úvěrová družstva.
300-500	0-250	Nejhorší výsledek. Banky pravděpodobně půjčku neschválí. Kontaktujte MFI nebo CPC. Poskytněte věřiteli zajištění.

Jak zvýšit své skóre

Pokud máte nízké kreditní skóre, jedinou možností, jak ho zvýšit, je zlepšit svou kreditní historii. Pro tohle:

• a zkontrolujte, zda je vše v něm pravdivé. Úvěrové organizace někdy předávají data s velkým zpožděním nebo dokonce nepředávají vůbec. Například jste splatili půjčku, ale ta je ve vaší úvěrové historii uvedena jako otevřená. To snižuje skóre.
  Přečíst článek
• Uzavřete pozdní platby a nepodstatné půjčky: kreditní karty, mikropůjčky, půjčky na vybavení. Čím méně otevřených půjček, tím vyšší skóre.
• Pokud jste během posledních dvou let měli úvěry s prodlením, musíte obnovit pověst spolehlivého dlužníka. K tomu si vezměte nové půjčky a pečlivě je splácejte. Půjčku bez zástavy nedají - poskytněte zástavu, najděte si spoludlužníka. Použijte službu. Za šest měsíců nebo rok se skóre zvýší.

Chcete-li zvýšit své sociodemografické skóre, prostudujte si „faktory“ ve zprávě a pokuste se je napravit. Pokud jste například samostatný podnikatel, najděte si práci a pracujte šest měsíců na pronájem. Najděte si spoludlužníka, vyrazte do zahraničí, najděte si zdroj přivýdělku.

Zapamatovat si

Skóring pomáhá dlužníkům vyhodnotit jejich vlastní bonitu a pochopit důvody krachu bank.

Bodování je různé: někteří analyzují úvěrovou historii, jiní dotazník, další hledají známky podvodu. K dispozici máte dva typy hodnocení – a sociodemografické. První je relevantní pro dlužníky se zkušenostmi s půjčováním, druhý je pro ty, kteří si nikdy nebrali půjčky.

Skóre se liší v závislosti na úvěrovém chování. Skóre lze snížit nebo zvýšit.

Podívejme se na modely úpadku podniku a podrobněji na metody hodnocení solventnosti podniku.

Co je skóringový model pro oceňování podniku?

Bodový přístup k hodnocení solventnosti podniku spočívá v analýze statistik podniků o plnění závazků vůči věřitelům, o kterých jsou informace obsaženy v kancelářích pro úvěrovou historii. Proto jsou skóringové modely v literatuře někdy označovány jako kreditní skóringové modely ( kredit-skóre) nebo modely kreditního bodování. Můžeme tedy říci, že modely kreditního skóre jsou statistické modely pro hodnocení solventnosti podniku.

Historie bodového přístupu k hodnocení

Dříve byly scoringové modely vyvíjeny pouze pro posouzení bonity jednotlivců za účelem poskytování úvěrů bankami. Tento přístup byl poprvé navržen D. Duranem v roce 1941, aby klasifikoval zákazníky bank do dvou tříd: bonitní a nebonitní. Pro určení třídy byly vypočítány ukazatele, aby bylo možné učinit závěr o riziku bankrotu. Skóre pro skórovací modely se počítají pomocí nástroje logistické regrese. Na jeho základě jsou mimochodem vybudovány i logit-modely pro hodnocení rizika bankrotu jednotlivců a podniků.

Úkol bodového přístupu pro hodnocení solventnosti podniku

Úkolem scoringového modelu pro hodnocení solventnosti podniku je klasifikovat jej podle míry finančního rizika. Skóringový přístup je podobný ratingovému přístupu pro hodnocení podniku, protože má také rating (třídu) podniku, kromě toho existuje bodování a přidělování ratingu finančním ukazatelům.

Rozdíl spočívá v tom, že ve výsledku je přidělen rating a společnost patří do třídy solventnosti, tzn. Kromě hodnocení se provádí i klasifikace. V důsledku bodování je také získáno hodnocení podniku a hodnocení podniku finanční poměry popisující podnik.

Skóringové modely pro hodnocení solventnosti podniku

Zvažte domácí scoringové modely pro hodnocení solventnosti podniku. Pojďme analyzovat dva domácí modely bodování Dontsova-Nikiforova a Savitskaya. Tyto modely jsou určeny k posouzení rizika bankrotu tuzemských podniků. Takže, začněme.

Bodovací model Dontsové-Nikiforové (1999)

Dontsová L.V.

Ekonomové Dontsova L.V. a Nikiforova N.A. nabídnout scoringový model pro hodnocení solventnosti podniku, který umožňuje zařazení podniku do jedné ze šesti tříd solventnosti na základě posouzení šesti finančních ukazatelů.

Index	1 třída(skóre)	2. třída(skóre)	3. třída(skóre)	4. třída(skóre)	5. třída(skóre)	6. třída(skóre)
Absolutní ukazatel likvidity	0,25 a více (20)	0.216	0.15(12)	0.1(8)	0.05(4)	Méně než 0,05(0)
Poměr rychlé likvidity	1 nebo více (18)	0.9(15)	0.8 (12)	0.7(9)	0.6(6)	Méně než 0,5 (0)
	2 nebo více (16.5)	1.7(120	1.4(7.5)	1.1(3)	1(1.5)	Méně než 1(0)
	0,6 a více (17)	0.54(12)	0.43(7.4)	0.41(1.8)	0.4(1)	Méně než 0,4(0)
Poměr pracovního kapitálu	0,5 a více (15)	0.4(12)	0.3(9)	0.2(6)	0.1(3)	Méně než 0,1(0)
Poměr krytí rezerv	1 nebo více (15)	0.9(12)	0.8(9)	0.7(6)	0.6(3)	Méně než 0,6(0)
Minimální hodnota hranice v bodech	100	64	50	28	18	–
Známka 1>100 bodů	Společnost má dobré rozpětí finanční síly
Známka 2>64 bodů	Společnost má nevýznamnou pravděpodobnost splacení dluhů, obecně existuje riziko
Známka 3>50 bodů	Problémový podnik
Známka 4>28 bodů	Společnost má vysoké riziko úpadku
Známka 5>18 bodů	Společnost má velmi vysoké riziko bankrotu, ozdravná opatření pravděpodobně nepomohou
6. třída<18 баллов	Společnost je finančně insolventní

Poznámka:

V oceňovacím modelu je hlavní důraz kladen na ukazatele likvidity (ukazatel rychlé likvidity, ukazatel absolutní likvidity) a také na ukazatele obratu (poměr vlastního kapitálu, ukazatel stavu zásob).

Kurzy	Vzorec	Výpočet
Absolutní ukazatel likvidity	(Peníze + Krátkodobé finanční investice) / Krátkodobé závazky	str. 1250 / (str.1510+str.1520)
Poměr rychlé likvidity	(Oběžná aktiva - Zásoby) / Krátkodobé pasiva	(str.1250+str.1240) / (str.1510+ str.1520)
Ukazatel běžné likvidity
Součinitel finanční nezávislost	Vlastní kapitál / aktiva	str. 1300 / str. 1600
Poměr pracovního kapitálu	(Vlastní kapitál - Dlouhodobý majetek) / Oběžná aktiva	(str. 1300-str. 1100) / str. 1200
Poměr krytí rezerv	Poměr obratu zásob= Tržby z prodeje / Průměrná zásoba	str.2110 / (str.1210 np.+str.1210 kp.)*0,5

n.p. a k.p. - hodnota bilanční čáry na začátku období, resp. na konci období.

Bodovací model Savitskaya (2007)

Savitskaya G.V.

Profesor G.V. Savitskaya nabízí svůj vlastní scoringový úvěrový model pro hodnocení finanční situace podniku. Rozdíl spočívá v tom, že v modelu je podnik klasifikován do pěti tříd ak tomu slouží tři poměrové ukazatele.

Index	1 třída	2. třída	3. třída	4. třída	5. třída
Návratnost celkového kapitálu, %	30 a více (50 bodů)	29,9-20 (49,9-35 bodů)	19,9-10 (34,9-20 bodů)	9,9-1 (19,9-5 bodů)	Méně než 1 (0 bodů)
Ukazatel běžné likvidity	2 nebo více (30 bodů)	1,99-1,7 (29,9-20 bodů)	1,69-1,4 (19,9-10 bodů)	1.39-1.1(9.9-1)	1 a méně (0 bodů)
	0,7 nebo více (20 bodů)	0,69–0,45 (19,9–10 bodů)	0,44-0,3 (9,9-5 bodů)	0,29-0,2 (4,9-1 bodu)	Méně než 0,2 (0 bodů)
Hranice třídy	100 bodů	99-65	64-35	34-6	0 bodů
Známka 1>100 bodů	Podnik s dobrou finanční silou
Známka 265-99 bodů	Společnost má malé riziko nesplácení dluhů
Známka 335-64 bodů	Problémový podnik
Známka 46-34 bodů	Společnost má vysoké riziko úpadku. Věřitelé riskují ztrátu svých investovaných prostředků
Známka 50 bodů	Podnik je insolventní

Poznámka:

Dva ze tří finančních ukazatelů určují solventnost podniku, kde ukazatel běžné likvidity určuje krátkodobou likviditu a ukazatel finanční nezávislosti určuje dlouhodobou likviditu podniku.

Poměr finanční nezávislosti = poměr autonomie.

Výpočet finančních poměrových ukazatelů ve scoringovém modelu

Kurzy	Vzorec	Výpočet
Návratnost celkového kapitálu	Zisk před zdaněním / Závazky	str. 2300 / str. 1700
Ukazatel běžné likvidity	Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky	str.1200 / (str.1510+str.1520)
Poměr finanční nezávislosti	Vlastní kapitál / aktiva	str. 1300 / str. 1600

souhrn

Shrňme analýzu kreditních scoringových modelů pro hodnocení solventnosti podniku. Jednou z nesporných výhod je, že tyto modely byly vyvinuty pro domácí podniky. Jedna z obtíží při odhadování pomocí takových modelů spočívá ve velké složitosti výpočtů a často v nesrozumitelnosti při použití Bodování finanční poměry. Jejich použití se dobře kombinuje s dalšími metodami hodnocení finanční situace.

Děkuji za pozornost! Hodně štěstí!