Analýza půjček fyzickým osobám Sberbank. Analýza úvěrových operací PJSC 'Sberbank'

Zheludev A.I.

Lecturer na GAPOU "Vysoká škola podnikání č. 11"

Moskva, RF

"Analýza PŮJČKOVÉHO PORTFOLIA PJSC "SBERBANK OF RUSSIA"

anotace : předložený článek vyvolává otázky úvěrové činnosti sklenice. Byla provedena analýza úvěrové portfolio banky a na jejím základě jsou vyvozeny významné závěry. Zobrazené výsledky studie mají pouze informativní charakter. Mohou být použity tak, jak jsou znázorněny, nebo s individuálními změnami a doplňky s přihlédnutím ke konkrétním cílům a záměrům.

Hlavní klíčová slova: úvěrová aktivita, úvěrové portfolio, kvalita úvěrů, odvětvová struktura úvěrování.

Úvěrová činnost bank Ruská Federace je v současnosti ve fázi aktivního rozvoje, který do značné míry příznivě ovlivňuje ruskou ekonomiku. Efektivita ekonomiky mnohých rozvinuté země postavena na úvěrovém základě. Na současné fázi rozvoj národní ekonomika podniky potřebují získat dostupné a dlouhodobé finanční prostředky pro normální fungování.

Úvěrová činnost má velký společenský význam v podobě spotřebitelských úvěrů zaměřených na uspokojování životních potřeb obyvatelstva a hraje roli i v odvětvovém rozvoji ekonomiky. Je třeba poznamenat, že úvěrová aktivita bank v současné fázi není zdaleka ideální. V tomto ohledu je nutné zlepšit úvěrové aktivity bank.

Budeme analyzovat půjčky poskytnuté fyzickým osobám a právnické osoby PJSC "Sberbank of Russia" na období 2015 - 2017 v (tabulka 1). Tato tabulka ukazuje půjčky poskytnuté fyzickým osobám v těchto oblastech:

Půjčky na bydlení fyzickým osobám.

Spotřebitelské a jiné půjčky fyzickým osobám.

Půjčky na auto pro fyzické osoby.

Kreditní karty a kontokorenty vydávané fyzickým osobám.

Stůl 1.

"Dynamika úvěrového portfolia PJSC "Sberbank of Russia"

Typ půjčky

2015,

Miliarda třít.

2016,

Miliarda třít.

2017,

Miliarda třít.

Změna, miliardy rublů

Rychlost změny

2015-2017,%

Komerční půjčky právnické osoby

10368,0

9916,0

10468,1

100,1

0,96

Specializované půjčky právnickým osobám

4590,7

3717,0

3706,5

884,2

19,26

Úvěry právnickým osobám celkem

14958,7

13633,0

14174,6

-784,1

-5,24

Půjčky na bydlení fyzickým osobám

2 554,6

2 750,9

3 190,6

24,8

Spotřebitelské a jiné půjčky fyzickým osobám

1 681,8

1 574,1

1 725,9

44,1

Půjčky na auto pro fyzické osoby

142,0

119,8

121,2

20,8

14,6

Kreditní karty a kontokorenty

587,2

586,9

678,9

91,7

15,6

Celkové půjčky fyzickým osobám

4965,6

5031,7

5716,6

751,0

15,12

Celkový počet poskytnutých úvěrů

19924,3

18664,7

19891,2

-33,1

-0,17

Tabulka ukazuje, že úvěrové portfolio PJSC Sberbank Ruska se do konce roku 2017 snížilo o 0,17 %, což bylo způsobeno snížením sazby úvěrů právnickým osobám o 5,24 %, a také poklesem úvěrů na automobily fyzickým osobám. o 14,6 %. Jedním z důvodů poklesu objemu úvěrů na auta vydaných Sberbank je podle odborníků pomalá reakce na podmínky trhu. „V poslední době je velká poptávka po půjčkách poskytovaných přímo na prodejních místech automobilů,“ říká Alexej Tokarev, viceprezident VTB. Sberbank tam ale není příliš aktivní a zaostává i v práci s automobilkami.“ V ostatních oblastech úvěrování však dochází zejména k nárůstu úvěrového portfolia hypoteční úvěry o 24,8 % a emise kreditních karet a kontokorentů o 15,6 %. Hlavní důvody růstu hypotéka ve Sberbank – vylepšení produktu: snížení sazeb a minima záloha od 20 do 15 %. Objem spotřebitelských úvěrů vzrostl o 2,6 %.

Na obrázku 1 můžete jasně vidět dynamiku úvěrového portfolia Sberbank Ruska PJSC.

Obrázek 1. „Dynamika úvěrového portfolia PJSC Sberbank Rusko" na roky 2015-2017, miliardy rublů"

Tabulka 2

"Struktura úvěrového portfolia Sberbank Ruska PJSC podle odvětví v letech 2016-2017"

Směr půjčování

2016

2017

Miliarda třít.

Oud. Váha., %

Miliarda třít.

Oud. Váha., %

Jednotlivci

5031,7

27,0

5716,6

28,7

Ropný a plynárenský průmysl

1446,9

7,8

1754,4

8,8

Obchod

1308,8

7,0

1530,8

7,7

Operace s nemovitostmi

1512,0

8,1

1457,3

7,3

Hutnictví

1541,1

8,3

1324,7

6,7

Potravinářský průmysl a Zemědělství

1087,4

5,8

1097,0

5,5

Energie

903,1

4,8

878,4

4,4

strojírenství

885,3

4,7

865,2

4,3

Konstrukce

753,1

4,0

828,3

4,2

Služby

712,3

3,8

827,9

4,2

Telekomunikace

730,1

3,9

822,4

4,1

Stát a městských institucí

807,1

4,3

724,6

3,6

doprava a logistika

564,4

3,0

636,9

3,2

Chemický průmysl

561,1

3,0

592,0

3,0

Dřevozpracující průmysl

85,2

0,5

92,7

0,5

jiný

735,1

4,0

742,0

3,8

Úvěry a zálohy klientům celkem

18664,7

100

19891,2

100

Z tabulky lze konstatovat, že největší podíl za analyzované období tvořily úvěry fyzickým osobám, v roce 2016 jejich podíl činil 27 % z celkové hodnoty všech poskytnutých úvěrů a v roce 2017 - 28,7 %, resp. Druhý z hlediska objemu úvěrové investice hutnictví, třetí - ropný a plynárenský průmysl.

I (nejvyšší) kategorie (standardní úvěry) - ne úvěrové riziko(pravděpodobnost finančních ztrát v důsledku nesplnění nebo nesprávného plnění úvěrových závazků dlužníkem je nulová);

V (nejnižší) kategorie (špatné úvěry) - neexistuje možnost splacení úvěru z důvodu neschopnosti nebo odmítnutí dlužníka plnit závazky z úvěru, což vede k jeho úplnému (ve výši 100 %) znehodnocení.

Úvěry klasifikované jako II-V kvalitativní kategorie jsou znehodnoceny.

Tabulka 3

„Analýza kvality úvěrů po splatnosti PJSC Sberbank Ruska“

Strukturu kvality úvěrů po splatnosti Sberbank of Russia PJSC názorně vidíme na obrázku 2.

Obrázek 2. „Struktura kvality úvěrů po splatnosti PJSC Sberbank Ruska“

Z údajů v tabulce a obrázku vyplývá, že největší podíl v úvěrovém portfoliu zaujímají úvěry 2. jakostní skupiny (více než 55 %). To znamená, že až 20 % takových úvěrů nemusí být bance vráceno. Poměrně vysoké procento zaujímají úvěry 3. jakosti (38,32 % v roce 2017) a toto číslo dynamiky roste. To znamená, že až 50 % takových úvěrů nemusí být bance vráceno. Podíl úvěrů 1. skupiny jakosti klesá a do roku 2017 činil 5,95 %. Toto procento úvěrů nemá žádné riziko. Údaje z analýzy ukazují, že kvalita úvěrového portfolia zůstává velmi nedostatečná. Vedení banky by mělo věnovat pozornost organizaci práce s nedobytnými pohledávkami.

Seznam použitých zdrojů:

https://www.kommersant.ru/doc/1786630

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10078708

© Zheludev A.I., 2018

1. března 2019 1. února 2019 1. ledna 2019 1. prosince 2018 1. listopadu 2018 1. října 2018 1. září 2018 1. srpna 2018 1. prosince 2018 1. července 2018 01.01.01 01.05. 2017 01. října 2017 01. září 2017 01. srpna 2017 1. července 2017 01. června 2017 01. května 2017 01. dubna 2017 01. března 2017 01. února 2017 01. ledna 2017 01. prosince 2016 01.11.11.111; Červen 2016 01. května 2016 01. dubna 2016 01. března 2016 01. února 2016 01. ledna 2016 1. prosince 2015 1. listopadu 2015 1. října 2015 01. září 2015 01. srpna 2015 01. července 2015 01. června 2015 01. května 2015 01. dubna 2015 01. března 2015 01. února 2015 1. ledna 2015 1. prosince 2014 1. listopadu 2014 01. října 2014 01. září 2014 01. srpna 2014 1. července 2014 1. června 2014 1. května 2014 1. dubna 2014 1. března 2014 1. března 2014 1. srpna 2014 01.01.01 01.01.01 01.12. 2013 01. května 2013 01. dubna 2013 01. března 2013 01. února 2013 01. ledna 2013 01. prosince 2012 01. listopadu 2012 01. října 2012 01. září 2012 01. července 2012 01. června 2012 01. května 2012 01. března 2012 01.12.12012.2012.2012.12012.2012.2012.2012.2012.2012. Leden 2012 01. prosince 2011 01. listopadu 2011 01. října 2011 01. září 2011 01. srpna 2011 01. července 2011 01. června 2011 01. května 2011 01. dubna 2011 01. března 2011 01. února 2011 01. ledna 2011 01. prosince 2010 01.11.11.11; 1. října 2010 01. září 2010 2010 1. srpna 2010 1. července 2010 1. června 2010 0 1. května 2010 1. dubna 2010 1. března 2010 1. února 2010 1. ledna 2010 1. prosince 2009 1. listopadu 2009 1. října 2009 1. září 2009 1. září 09 09 09 09. srpna 2009 01201 května 2090 dubna 2009 1. března 2009 1. února 2009 1. ledna 2009 1. prosince 2008 1. listopadu 2008 1. října 2000 1. září 2008 1. srpna 2008 1. července 2008 1. června 2008 1. května 2008 1. května 2008 1. března 2008 1. února 2008 1. ledna 2008 1. prosince 2007 1. listopadu 2007 1. října 2007 1. září 2007 1. září 2007 1. prosince 2007 1. července 2007 01.04.00 01.06.00 2006 01. října 2006 01. září 2006 01. srpna 2006 01. července 2006 01. června 2006 01. května 2006 01. dubna 2006 01. března 2006 01. února 2006 01. ledna 2006 01. prosince 2005 01. listopadu 2005 01. října 2005 01. září 2005 01. srpna 2005 01. července 2005 01 Červen 2005 01. května 2005 01. dubna 2005 01. března 2005 01. února 2005 01. ledna 2005 01. prosince 2004 01. listopadu 2004 01. října 2004 01. září 2004 01. srpna 2004 01. července 2004 01. června 2004 01. května 2004 01. dubna 2004 01. března 2004 01. února 2004

Vyberte přehled:

Spolehlivostí banky rozumíme souhrn faktorů, za kterých je banka schopna plnit své závazky, mít přiměřenou míru bezpečí v krizových situacích a neporušovat zřízený bankou Ruské předpisy a zákony.

Je třeba si uvědomit, že pouze na základě vykazování nelze přesně určit míru spolehlivosti banky, proto je níže uvedená studie orientační.

Stabilita banky je schopnost odolávat jakýmkoliv vnějším vlivům. Dynamika za určité období může vykazovat stabilitu (buď zlepšení nebo zhoršení) různých ukazatelů, což může také naznačovat stabilitu banky.

Veřejná akciová společnost "Sberbank of Russia" je největší Ruská banka a mezi nimi je na 1. místě z hlediska čistých aktiv.

K datu účetní závěrky (1. února 2019) činila čistá aktiva SBERBANK OF RUSSIA 28185,48 miliardy rublů V roce aktiva vzrostla o 16,62 %. Růst čistých aktiv pozitivně ovlivnila návratnost aktiv ROI (údaje k nejbližšímu čtvrtletnímu datu 01.01.2019): čistá návratnost aktiv se za rok zvýšila od 3,66 % do 3,87 % .

Z hlediska poskytovaných služeb především banka přitahuje peníze klientů a tyto prostředky jsou dostatečné diverzifikované(mezi právnickými a fyzickými osobami), a investuje finanční prostředky jsou především půjčky.

SBERBANK OF RUSIA - státní bankou .

SBERBANK OF RUSIA - je na seznamu pěšců a Bank of Russia přijímá jako kolaterál dluhopisy dotyčné úvěrové instituce; má právo spolupracovat s Penzijním fondem Ruské federace a může na to získat finanční prostředky správa důvěry, do vkladů a spoření pro bydlení vojenský personál; má právo pracovat s nestátními penzijní fondy provádění povinného důchodové pojištění a dokáže zaujmout penzijní spoření a úspory na bydlení pro vojenský personál; má právo zřizovat účty a vklady v souladu se zákonem 213-FZ ze dne 21.7.2014. , tj. organizace strategického významu pro vojensko-průmyslový komplex a bezpečnost Ruské federace; je pod přímou nebo nepřímou kontrolou centrální banky nebo Ruské federace; v úvěrová organizace jmenovaný oprávněných zástupců Bank of Russia.

• Moody's: Dlouhodobě mezinárodní zvýšené(byl Ba2); Předpověď se změnila (byla pozitivní);

Likvidita a spolehlivost

Likvidní aktiva banky jsou ty bankovní prostředky, které lze rychle přeměnit na hotovost a vrátit je zákazníkům vkladatelů. Pro posouzení likvidity počítejte s obdobím cca 30 dnů, během kterých bude banka schopna (nebo nebude schopna) plnit část svých finančních závazků (protože žádná banka nemůže splatit všechny závazky do 30 dnů). Tato „část“ se nazývá „navrhovaný odtok“. Likviditu lze považovat za důležitou součást konceptu spolehlivosti banky.

Stručná struktura vysoce likvidní aktiva přítomný ve formě tabulky:

Název indikátoru	1. února 2018, tisíc rublů		01.02.2019, tisíc rublů
peníze na ruku	428 045 810	(13.08%)	549 508 906	(13.01%)
prostředky na účtech u Ruské banky	547 370 564	(16.72%)	612 871 320	(14.51%)
NOSTRO korespondenční účty v bankách (netto)	289 324 680	(8.84%)	500 871 085	(11.86%)
mezibankovní půjčky poskytnuté až na 30 dní	766 415 991	(23.41%)	1 319 413 066	(31.24%)
vysoce likvidní cenné papíry Ruské federace	1 178 956 125	(36.01%)	1 200 702 787	(28.42%)
vysoce likvidní cenné papíry bank a států	74 739 493	(2.28%)	47 932 562	(1.13%)
vysoce likvidní aktiva se zohledněním diskontů a opravných položek (na základě vyhlášky č. 3269-U ze dne 31. května 2014)	3 273 641 739	(100.00%)	4 224 109 842	(100.00%)

Z tabulky likvidních aktiv vidíme, že objemy prostředků na účtech u Bank of Russia, vysoce likvidních cenných papírů Ruské federace se mírně změnily, objemy prostředků na skladě se zvýšily, částky korespondenčních účtů NOSTRO v bankách (netto), mezibankovní úvěry poskytované do 30 dnů výrazně vzrostly, výrazně se snížily objemy vysoce likvidních cenných papírů bank a vlád, zatímco objem vysoce likvidních aktiv se zohledněním diskontů a úprav (na základě vyhl. 3269-U ze dne 31. května 2014), vzrostl 3273,64 až 4224,11 miliard rublů

Struktura krátkodobé závazky je uvedeno v následující tabulce:

Název indikátoru	1. února 2018, tisíc rublů		01.02.2019, tisíc rublů
vklady fyzických osob s dobou splatnosti delší než jeden rok	3 489 386 666	(21.70%)	2 766 398 796	(15.13%)
ostatní vklady fyzických osob (včetně fyzických osob podnikatelů) (do 1 roku)	7 842 389 714	(48.78%)	9 664 667 191	(52.86%)
vklady a jiné peněžní prostředky právnických osob (až 1 rok)	3 805 899 947	(23.67%)	4 944 574 576	(27.04%)
počítaje v to aktuální fondy právnické osoby (bez IP)	2 728 683 606	(16.97%)	2 879 078 730	(15.75%)
korespondenční účty bank LORO	99 750 554	(0.62%)	83 614 609	(0.46%)
přijaté mezibankovní půjčky až na 30 dní	245 464 980	(1.53%)	300 215 882	(1.64%)
vlastní cenné papíry	308 632 954	(1.92%)	98 490 848	(0.54%)
povinnosti platit úroky, nedoplatky, splatné účty a jiné dluhy	286 621 435	(1.78%)	425 895 808	(2.33%)
očekávaný odliv Peníze	3 421 538 207	(21.28%)	3 990 833 636	(21.83%)
krátkodobé závazky	16 078 146 250	(100.00%)	18 283 857 710	(100.00%)

V průběhu sledovaného období došlo ke zdrojové základně k mírné změně částek vč. běžné peněžní prostředky právnických osob (bez fyzických osob podnikatelů), korespondenční účty LORO bank, částky ostatních vkladů fyzických osob (včetně fyzických osob podnikatelů) (po dobu až 1 roku), vklady a další peněžní prostředky právnických osob (na doba do 1 roku) vzrostla, mezibankovní úvěry přijaté na dobu do 30 dnů, závazky platit úroky, prodlení, splatné účty a jiné dluhy, klesla výše vkladů fyzických osob s dobou splatnosti delší než jeden rok, objem vlastních cenných papírů výrazně poklesl, zatímco očekávaný odliv hotovosti se v průběhu roku zvýšil 3421,54 až 3990,83 miliard rublů

V současné době nám poměr vysoce likvidních aktiv (prostředků, které jsou bance snadno dostupné během příštího měsíce) a odhadovaného odlivu krátkodobých závazků dává hodnotu 105.85% co říká dobrá míra bezpečnosti k překonání možného odlivu finančních prostředků od klientů bank.

V souvislosti s tím jsou důležité ke zvážení standardy okamžité (H2) a běžné (H3) likvidity, jejichž minimální hodnoty jsou stanoveny na 15 %, respektive 50 %. Zde vidíme, že standardy H2 a H3 jsou nyní na úrovni dostatečnýúroveň.

Nyní pojďme sledovat dynamiku změn ukazatele likvidity během roku:

Podle mediánové metody (vyřazení ostrých špiček): součet normy okamžité likvidity H2 během ročník a poslední semestr docela velký a má tendenci se zvyšovat, výše běžného ukazatele likvidity H3 během roku má tendenci klesat, ale za poslední půl roku má tendenci mírně klesat a odborná spolehlivost banky během roku má tendenci zůstat prakticky beze změny, ale v minulosti půl roku má tendenci se zvyšovat.

Další koeficienty pro hodnocení likvidity banky PJSC SBERBANK naleznete na tomto odkazu.

Struktura a dynamika rozvahy

Objem aktiv generujících příjem pro banku je 88.79% v celkových aktivech a objem úročených pasiv je 79.35% v celkových pasivech. Objem výdělečných aktiv zhruba odpovídá průměru největších ruských bank (87 %).

Struktura výdělečná aktiva v tuto chvíli a před rokem:

Název indikátoru	1. února 2018, tisíc rublů		01.02.2019, tisíc rublů
Mezibankovní půjčky	1 674 073 748	(7.69%)	1 918 205 224	(7.66%)
Firemní půjčky	10 975 522 999	(50.39%)	12 286 640 589	(49.09%)
Půjčky fyzickým osobám	4 984 316 743	(22.89%)	6 233 283 801	(24.91%)
Směnky	1 602 847	(0.01%)	1 456 000	(0.01%)
Investice do leasingových operací a nabytá práva k pohledávkám	44 343 085	(0.20%)	44 411 260	(0.18%)
Investice do cenné papíry	3 324 818 692	(15.27%)	3 711 093 592	(14.83%)
Ostatní půjčky generující příjem	694 456 576	(3.19%)	732 462 061	(2.93%)
Výnosová aktiva	21 779 676 120	(100.00%)	25 027 173 383	(100.00%)

Vidíme, že se mírně změnily výše mezibankovních úvěrů, Půjčky právnickým osobám, Směnky, Investice do leasingových operací a nabytá práva pohledávek, Investice do cenných papírů, vzrostly částky Půjček fyzickým osobám a Celková částka výdělečná aktiva vzrostl o 14,9 % z 21779,68 na 25027,17 miliard rublů

Analytika podle stupeň zabezpečení vydané úvěry a jejich struktura:

Název indikátoru	1. února 2018, tisíc rublů		01.02.2019, tisíc rublů
Cenné papíry přijaté jako zástava za vydané úvěry	5 162 186 689	(28.38%)	6 155 080 065	(29.47%)
Majetek přijat jako záruka	10 515 449 193	(57.81%)	10 823 747 427	(51.83%)
Drahé kovy přijaté jako zástava		(0.00%)		(0.00%)
Přijaté záruky a záruky	38 243 814 001	(210.24%)	42 133 604 221	(201.74%)
Výše úvěrového portfolia	18 190 480 890	(100.00%)	20 884 649 775	(100.00%)
- vč. firemní úvěry	10 687 515 868	(58.75%)	11 854 074 482	(56.76%)
- vč. fyzické půjčky osob	4 984 316 743	(27.40%)	6 233 283 801	(29.85%)
- vč. bankovní půjčky	1 491 841 487	(8.20%)	1 623 136 300	(7.77%)

Analýza tabulky naznačuje, na co se banka zaměřuje diverzifikované půjčování, jehož forma zajištění je majetková zástavní práva. Celková úroveň zajištění úvěru je poměrně vysoká a případné nesplácení úvěru bude pravděpodobně kompenzováno výší zajištění.

Stručná struktura úrokové závazky(tj. za které banka obvykle platí klientovi úrok):

Název indikátoru	1. února 2018, tisíc rublů		01.02.2019, tisíc rublů
Prostředky bank (mezibankovní úvěrové a korespondenční účty)	400 075 044	(2.09%)	690 481 261	(3.09%)
Právní fondy osob	6 044 688 657	(31.63%)	7 577 560 771	(33.88%)
- vč. běžné finanční prostředky právnických osob. osob	2 848 421 529	(14.90%)	3 036 794 690	(13.58%)
Fyzické příspěvky. osob	11 212 038 457	(58.67%)	12 273 350 027	(54.87%)
Ostatní úročené závazky	1 454 138 773	(7.61%)	1 824 831 760	(8.16%)
- vč. půjčky od Ruské banky	583 477 006	(3.05%)	564 242 043	(2.52%)
Závazky z úroků	19 110 940 931	(100.00%)	22 366 223 819	(100.00%)

Vidíme, že se mírně změnily výše vkladů fyzických osob. osob, částka se zvýšila Prostředky legální. osob se výrazně zvýšily objemy prostředků bank (mezibankovní úvěry a korespondenční účty) a celková výše úročených pasiv vzrostl o 17,0 % od 19110,94 do 22366,22 miliard rublů

Podrobněji lze uvažovat o struktuře aktiv a pasiv banky PJSC SBERBANK.

Ziskovost

Rentabilita zdrojů vlastní prostředky(vypočteno z údajů rozvahy) během roku nevýznamně od 1,91 % do 1,88 %. Zároveň se v průběhu roku zvýšila návratnost vlastního kapitálu ROE (vypočtená na formulářích 102 a 134). od 24,82 % do 25,43 %(zde a níže jsou údaje uvedeny v procentech ročně pro nejbližší čtvrtletní datum).

Čistá úroková marže se v průběhu roku snížila od 5,61 % do 5,24 %. Ziskovost úvěrových operací se v průběhu roku snížila od 11,35 % do 10,50 %. Náklady na vypůjčené prostředky se v průběhu roku snížily od 3,96 % do 3,55 %. Náklady na prostředky domácností (jednotlivců) se v průběhu roku snížily S

Analýza úvěrového portfolia a jeho struktury umožňuje uvažovat o hlavních trendech tvorby úvěrového portfolia banky a jeho řízení.

PJSC Sberbank Ruska — největší banka v Rusku a SNS s nejširší sítí divizí nabízejících celou škálu služeb investičního bankovnictví.

Struktura PJSC "Sberbank of Russia" zahrnuje 16 teritoriálních bank a více než 16,4 tisíc poboček v 83 zakládajících subjektech Ruské federace, které se nacházejí na území 11 časových pásem. Zahraniční síť banky tvoří dceřiné společnosti, pobočky a zastoupení v SNS, Centrální a východní Evropa, Turecko, Spojené království, USA a další země. Všechny tyto struktury se tvoří jediná skupina v souladu s federální zákonč. 135-FZ.

Podíl PJSC Sberbank Ruska na celkových aktivech činí 28,7 % z celkových aktiv bankovní aktiva(k 1. lednu 2016). Banka je hlavním věřitelem ruská ekonomika a zaujímá největší podíl na trhu depozit. Na vkladech domácností se podílí 46 %, na úvěrech fyzickým osobám 38,7 % a na úvěrech právnickým osobám 32,2 %.

Zakladatelem a hlavním akcionářem PJSC Sberbank of Russia je Bank of Russia, která vlastní 50 % základního kapitálu plus jeden podíl s hlasovacím právem; více než 40 % akcií vlastní zahraniční společnosti. Obyčejné a společné zájmy Banka je kótována na ruských burzách od roku 1996.

Banka působí na základě všeobecné bankovní licence vydané Bankou

Rusko, od roku 1991. Banka má rovněž povolení potřebná k držení a obchodování s cennými papíry, jakož i k provádění dalších operací s cennými papíry, včetně makléřské, dealerské a depozitní činnosti.

Činnost banky je regulována a kontrolována Bankou Ruska, která je jediným regulátorem bankovních, pojišťovacích činností a finančních trhů v Ruské federaci. Banky / společnosti skupiny fungují v souladu se zákony svých zemí.

asi polovina ruský trh soukromé vklady, stejně jako každý třetí podnikový a retailový úvěr v Rusku připadá na PJSC Sberbank Ruska.

Podle Sberbank of Russia PJSC je klienty banky více než 100 milionů lidí v Rusku a v zahraničí - asi 11 milionů lidí.

V roce 2015 skupina Sberbank of Russia vydělala 222,9 miliard RUB čistého zisku podle IFRS, což jí umožnilo vrátit se k dvouciferné návratnosti vlastního kapitálu nad 10 %. I přes ekonomickou stagnaci se zisky oproti roku 2014 snížily pouze o 24 %, přičemž ještě v prvním čtvrtletí roku 2015 přesáhla mezera z předchozího období 60 %. Na druhou stranu v roce 2016 Čistý zisk Skupina PJSC "Sberbank of Russia" činila 541,9 miliardy rublů. (nebo 25,00 rublů za Běžná akcie), což je nárůst o 143,1 % ve srovnání s rokem 2015 na 222,9 miliard rublů. (nebo 10,36 rublů na kmenovou akcii).

V průběhu roku 2015 PJSC Sberbank Ruska snížila svou závislost na veřejné zdroje financování: v roce 2015 se bance podařilo vrátit téměř 3 bil. rublů fondů Ruské banky a Federální ministerstvo financí, snížení jejich podílu na závazcích banky z 16 % na 1 %, a tím odstranění přímé závislosti hospodářského výsledku na úroková politika Bank of Russia. Za celé krizové období 2014-2015 banka nikdy nepožádala o dodatečnou kapitalizaci Bank of Russia - vlastní zdroje umožnilo efektivně pracovat i v nejtěžších podmínkách akutní fáze krize.

V roce 2016 v provozu příjem PJSC"Sberbank of Russia" před vytvořením rezerv na odpis dluhu finanční aktivačinil 1 697,5 miliardy rublů, což představuje nárůst o 18,7 % ve srovnání s předchozím rokem na 1 429,8 miliardy rublů. Provozní náklady vzrostly oproti roku 2015 o 8,7 %, přičemž poměr provozní náklady provozní výnosy se snížily na 39,7 % oproti 43,7 % v roce 2015. Úroková marže (rozdíl mezi úrokový výnos a výdaje, tzn. mezi přijatými a zaplacenými úroky) se v roce 2016 zvýšily na 5,7 %, což je o 130 bazických bodů (b.p.) více než v roce 2015.

Kapitálová přiměřenost k 31. 12. 2016 činila 12,3 %. Základní kapitál banky k 31. prosinci 2016 činí 2 268 723,2 milionů rublů.

Ve fixním kapitálu

- zapnuto: základní kapitál, emisní ážio, rezervní a ostatní fondy, auditovaný zisk aktuální rok a předchozí roky a

— odečte se část odkoupeného majetku vlastní akcie banka, ztráta běžného roku a nekryté ztráty předchozí roky, investice banky do akcií/podílů dceřiných a přidružených společností nebo základní kapitál rezidentských úvěrových institucí.

Vlastní kapitál banky k 31. prosinci 2016 činí 3 124 381,4 milionů rublů.

Kapitál a povinné normy jsou uvedeny v příloze 5.

Hlavní výsledky výkonnosti PJSC Sberbank Ruska na základě výsledků roku 2016 jsou uvedeny v tabulce 2:

tabulka 2

Klíčové výsledky výkonnosti PJSC Sberbank Ruska za roky 2015–2016

Ukazatele 2016, miliardy rublů 2015, miliardy rublů Changes Total loans, net 19,924.3 18,727.8 -6.3% Securities portfolio 2,717.5 2,906.0 -6.5% Total assets 25,368.5 27,334.7 -7.2% Funds clients 18,684.8 19,798.3 -5.6% 4.1. Due to individuals 12,449.6 12,043.7 -3.4% 4.2 Due to corporate clients 6,235.2 7,754.6 -19.6 %

Ruská ekonomika v roce 2016 vykazovala nestabilní dynamiku. Negativní dopad měly i nadále nízké ceny ropy a mezinárodní sankce. Řádek ekonomické ukazatele Rok 2016 naznačuje pokles vlivu hlavních negativních faktorů ve vývoji ekonomiky. Faktory snížení investic a snížení spotřeby domácností přitom nadále výrazně negativně ovlivňovaly růst ekonomiky Ruské federace. Kromě těchto faktorů byly trvání a hloubka recese způsobeny nepříznivými komoditními podmínkami, zejména nízké ceny na ropu, stejně jako účinek mezinárodních sektorových sankcí uvalených proti Rusku. Celkový pokles výkonnosti PJSC Sberbank Ruska přímo souvisí se stavem ruské ekonomiky.

Významnou roli v činnosti banky hraje úvěrování. A pokud růst portfolia podnikových úvěrů PJSC Sberbank Ruska dosáhl v roce 2015 5,2 % oproti 36,3 % v roce minulý rok kdy byl růst portfolia ovlivněn kladným přeceněním dříve vydaných cizoměnových úvěrů, které vzniklo vlivem změn směnných kurzů. V souvislosti s hospodářským poklesem se pak celkový objem úvěrového portfolia jako celku snížil o 6,3 %.

Úvěrové portfolio PJSC Sberbank Ruska v letech 2015–2016 k datům vykázání je uvedeno v tabulce 3:

Tabulka 3

Úvěrové portfolio Sberbank of Russia PJSC v letech 2015-2016

k datu vykazování miliard rublů

Částka aktiv, miliardy rublů,

k 31. prosinci 2015 váha, %

k 31. prosinci 2016 váha, %

k 31.12.2016 Úvěry firemním zákazníkům 14 958,7 75,08 13 633,0 73,04 Úvěry fyzickým osobám 4 965,6 24,92 5 031,7 26,96 Celkem 19 924,3 100 178,66

Sestaveno podle: Oficiální stránky PJSC Sberbank Ruska. Výsledky skupiny Sberbank podle IFRS. 2016. [ Elektronický zdroj]. URL: http://www.sberbank.com/ru/

Klesající trend aktiv a zejména úvěrového portfolia odráží celkovou situaci v bankovním sektoru a ekonomice. Takže šéf Asociace ruských bank (ARB) Tosunyan G.A. na otevřené diskusi na téma „2017: Prognózy a scénáře“ citoval následující statistiku bankovního sektoru za 11 měsíců roku 2016: aktiva poklesla o 3,2 %, úvěry právnickým osobám – o 5,6 %.

V roce 2016 se také změnil poměr podílu na struktuře úvěrů, poklesl tak podíl úvěrů firemním klientům ve prospěch úvěrů občanům.

Ziskovost úvěrů poskytnutých občanům na konci roku 2016 činila v průměru 14,9 %. Průměrná výnosnost úvěrů korporátním klientům byla v roce 2016 9,9 % a celková výnosnost úvěrového portfolia 11,2 %.

Banka poskytuje úvěry odlišné typy měn. Půjčky v rublech jsou převládající poptávkou, protože většina klientů banky se vypořádává se svými partnery – ruskými protistranami.

Podle struktury úvěrů v cizí měně je portfolio úvěrů prezentováno následovně (tabulka 4):

Tabulka 4

podle měny k datům vykazování 2015–2016, %

Měna K 31. prosinci 2015 K 31. prosinci 2016 Půjčky v ruských rublech 60,5 63,8 Půjčky v amerických dolarech 25,5 22,8 Půjčky v jiných měnách 14,0 13,4

Sestaveno podle: Oficiální stránky PJSC Sberbank Ruska. Výsledky skupiny Sberbank podle IFRS. 2016. [Elektronický zdroj]. URL: http://www.sberbank.com/ru/

Ke konci roku 2016 lze konstatovat, že úvěrové portfolio se ve větší míře posunulo směrem k úvěrům v ruských rublech, zatímco podíl úvěrů v ostatních měnách poklesl. Krizové jevy v ekonomice nepřispívají k získávání úvěrů v cizí měně a stávají se pro dlužníky nejrizikovějšími, protože je obtížné jednoznačně předvídat volatilitu směnného kurzu. Banka sama se přitom snaží snižovat riziko nesplácení, a proto nabízí většinou úvěry v ruských rublech.

Na základě vlastností úvěrování banka rozděluje úvěrové portfolio do určitých segmentů.

Segment Komerční úvěry firemním klientům zahrnuje úvěry poskytnuté právnickým osobám, fyzickým osobám podnikatelům, zakládajícím subjektům Ruské federace a obecním úřadům. Zpravidla se jedná o půjčování na běžné účely (doplňování provozního kapitálu, nákup movitých a nemovitost, portfoliové investice do cenných papírů, obchodní expanze a konsolidace atd.). Komerční úvěrování zahrnuje také úvěrování formou „kontokorentu“ a úvěrování v rámci realizace exportně-importních kontraktů. Zdrojem splácení takových úvěrů je hotovost z běžné výrobní a finanční činnosti dlužníka.

Segment „Specializované úvěrování firemním klientům“ zase představuje financování investic a stavební projekty, smluvní úvěrování, jakož i úvěrování podnikům působícím v oblasti nemovitostí. Analýza segmentů úvěrového portfolia podle specifická gravitace dokládá také vliv celkového stavu ekonomiky a obezřetného přístupu banky k riziku. Objem komerčních úvěrů tak v roce 2016 ve struktuře portfolia vzrostl oproti roku 2015 o 2,93 %, zatímco objem specializovaných úvěrů se ve stejném období oproti roku 2015 snížil o 3,43 %.

K datům vykazování 2015-2016 segmentálně mělo úvěrové portfolio banky následující strukturu (tabulka 5):

Tabulka 5

Struktura úvěrového portfolia Sberbank PJSC

v kontextu klientských segmentů k datům vykazování 2015–2016 miliardy rublů

Částka segmentu, miliardy rublů,

k 31. prosinci 2015 váha, %

k 31. prosinci 2015 částka, miliardy rublů,

k 31. prosinci 2016 váha, %

as of December 31, 2016 1. Loans to corporate clients 1.1 Commercial lending 10,368.0 69.31 9,916.0 72.74 1.2 Specialized lending 4,590.7 30.69 3,717.0 27.26 Total 14,958.7 100 13 633.0 100 2. Loans to individuals 2.1 Consumer lending 1,681.8 33.87 1,574.1 30.75 2.2 Credit cards and overdrafts 587.2 11,83 586,9 11,66 2,3 Půjčky na auta 142,0 2, 86 119,8 2,92 2,4 Půjčky na bydlení 2 554,6 51,44 2 750,9 54,67 Celkem 4 1965,6 031 00,00

Sestaveno podle: Oficiální stránky PJSC Sberbank Ruska. Výsledky skupiny Sberbank podle IFRS. 2016. [Elektronický zdroj]. URL: http://www.sberbank.com/ru/

Zároveň je třeba poznamenat, že ve struktuře úvěrů fyzickým osobám zákaznický kredit poklesly v objemu o 3,12 % a úvěry poskytnuté na kreditních kartách a kontokorentech, ke konci roku 2016 oproti roku 2015 o 0,17 %. Zároveň se zvýšily objemy úvěry na bydlení- o 3,23 %. Úvěry na nákup automobilu (autoúvěry) naopak mírně vzrostly: v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 pouze o 0,06 %.

Kromě segmentace podle vlastností technologie pro poskytování úvěrů banka dále rozděluje všechny korporátní úvěry v závislosti na klientském segmentu na:

Největší byznys;

Velké a střední podnikání;

Malé a mikropodniky;

Regionální veřejný sektor;

Ostatní.

Úvěrové portfolio, segmentované podle kritérií pro rozdělení rozsahu podnikání, je uvedeno v tabulce:

Tabulka 6

Struktura korporátního úvěrového portfolia Sberbank PJSC

podle zákaznických segmentů

Ukazatele K 31. prosinci 2015 K 31. prosinci 2016 Částka, miliardy rublů Oud. hmotnost, % Částka, miliardy rublů Oud. weight, % Largest business 9,139.8 61.1 8,711.5 63.9 Large and medium business 3,949.1 26.4 3,258.3 23.9 Small and micro business 733.0 4.9 531, 7 3.9 Regional public sector 972.3 6.5 981.6 7.2 Other 164.5 1.1 149.9 1.1 Total 14,958.7 100 13,633.0 100

Sestaveno podle: Oficiální stránky PJSC Sberbank Ruska. [Elektronický zdroj]. URL: http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/

Segmentací firemních klientů podle objemu obchodů banka vyčleňuje kategorii „velké a střední podniky“.

V souladu s federálním zákonem č. 209-FZ kategorie „velké podniky“ zahrnuje všechny ostatní, které nespadají pod kritéria malých a středních podniků, a to: průměrný počet zaměstnanců je nad 250 osob a výnosy z prodeje zboží (služeb) jsou přes 2 miliardy rublů.

Kategorie „střední podniky“ zase zahrnuje podniky s počtem zaměstnanců - od 101 do 250 lidí a příjmy z prodeje zboží (služeb) až 2 miliardy rublů. Banka takové podniky spojuje do jediný segment„velký a střední podnik“.

Kategorie „malých“ podniků v souladu s federálním zákonem č. 209-FZ zahrnuje podniky s průměrným počtem zaměstnanců – do 100 osob a příjmy z prodeje zboží (služeb) do 800 milionů rublů, mikropodniky jsou odlišuje se od nich s průměrným počtem zaměstnanců - až 15 lidí a příjmy z prodeje zboží (služeb) až 120 milionů rublů.

Pojem „největší podnik“ není právně definován a v tento případ banka, která tímto způsobem odděluje dlužníky - právnické osoby, uplatňuje vlastní metodiku se stanovenými kritérii.

Největší podíl ve struktuře úvěrového portfolia banky právnických osob zaujímají podniky a organizace zařazené do kategorie „největší podnikání“. K 31. prosinci 2016 je objem úvěrů poskytnutých bankou těmto organizacím asi 8 711,5 miliardy rublů, neboli 63,9 % z celkového úvěrového portfolia právnických osob, lze také poznamenat, že se oproti roku 2015 zvýšil.

Dynamika poskytování úvěrů v segmentu „velkých a středních podniků“ v roce 2016 naopak poklesla. Pokud tedy v roce 2015 celkový objem prostředků vydaných do tohoto segmentu činil 3 949,1 miliardy rublů, pak v roce 2016 to bylo již 3 258,3 miliardy rublů. Podíl těchto úvěrů v korporátním úvěrovém portfoliu banky se rovněž snížil.

V roce 2016 se také snížil objem úvěrů malým podnikům a mikropodnikům o 201,30 miliardy rublů.

Je důležité si uvědomit, že za podmínek ekonomická krize Pro malé a střední podniky je obtížné přežít v tržních podmínkách: tržby klesají, platby od protistran se zpožďují a ziskovost podnikání klesá. A navzdory nutnosti získat úvěrové zdroje tento segment podnikání často nesplňuje přísná kritéria bonity. Zároveň v letech 2014-2015. zvýšené úrokové sazby z úvěrů. Za těchto podmínek tedy existuje riziko, že dlužník nebude schopen půjčku včas splatit.

Lze tedy konstatovat, že pokles úvěrování tomuto segmentu nebyl způsoben ani tak poklesem poptávky ze strany potenciálních dlužníků, ale zpřísněním požadavků bank na bonitu, prováděním konzervativní politiky v podmínkách krizových jevů. v ekonomice.

Na konci roku 2016 činila celková výše půjček v segmentu regionálního veřejného sektoru 981,6 miliardy rublů. Tento segment zahrnuje půjčky poskytnuté subjektům Federace a obcí. Současně k 1. lednu 2016 činil zůstatek úvěrového dluhu zákazníků v tomto segmentu 972,3 miliardy rublů. Půjčování těmto klientům provádí banka s přihlédnutím ke zvláštnostem dotací z federální rozpočet a jejich přerozdělování. Ve stejné době, podle Bank of Russia, podíl Sberbank na trhu půjček regionálním orgánům vládou kontrolované subjekty Ruské federace a orgány místní samospráva k 1. lednu 2016 činil 74,9 %.

Podle podmínek banky jsou půjčky právnickým osobám - obyvatelům Ruské federace a jednotlivým podnikatelům poskytovány s ohledem na skutečnost, že od okamžiku státní registrace musí uplynout alespoň 1 rok a neexistují žádné nesplněné závazky vůči bance a dalším věřitelům.

Půjčky jsou poskytovány až na 1,5 roku (např určité kategorie zákazníky identifikované interně normativní dokumenty banka, - až 3 roky) v rublech a cizí měna v hotovosti a na směnku podle druhů zajištění určených bankou. Rozhoduje se v ní otázka potřeby zajištění bezpečnosti, její struktury a objemu jednotlivě v závislosti na souladu klienta s parametry stanovenými interními regulačními dokumenty banky.

Úroková sazba se určuje na základě tržních podmínek finanční trh, stejně jako individuální podmínkyúvěru a solventnosti dlužníka. Velikost a složení plateb provizí se stanoví s přihlédnutím k režimu půjčování, vlastnostem připisované transakce a dalším faktorům. Zdrojem splácení úvěru je tok peněz ze současné produkce a finanční aktivity dlužník.

Jako cíle podnikového úvěrování si banka stanovila tyto cíle pro poskytování finančních prostředků:

doplňování pracovního kapitálu (pro provádění činností, placení daní, nájemné, mzdy atd.);

pořízení majetku (movitého/nemovitého), nehmotného majetku;

pokrytí nákladů na kapitálovou revybavení, technické dovybavení (modernizaci);

provádění výzkumu a vývoje, předprojektové a projekční práce;

obchodní expanzi a konsolidaci.

Navíc banka nabízí určité typy firemní půjčky:

Kontokorentní úvěr. Poskytováno k pokrytí dočasné mezery v obratu finančních prostředků zákazníkům, kteří jsou na zúčtovací a hotovostní služby v bance minimálně 3 měsíce, se stabilním obratem na bankovních účtech a udržitelným finanční pozici pokud neexistují žádné dluhy po splatnosti vůči rozpočtu. Kontokorentní úvěr je k dispozici až do 30 kalendářní dny. Limit kontokorentního úvěru je stanoven:

u úvěrů v ruských rublech - ve výši až 40 % průměrného měsíčního příjmu výnosů na vypořádací a běžné účty v cizí měně klienta u banky za poslední 3 měsíce;

u úvěrů v cizí měně - ve výši až 25 % průměrného měsíčního příjmu výnosů na cizoměnové účty klienta u Banky za poslední 3 měsíce.

Kontokorentní úvěry lze poskytnout bez zajištění.

Půjčka na vytvoření krytí pod akreditivem. Úvěr je určen pro strukturování transakcí obchodní finance na zahraničních i domácích trzích dokumentární akreditivy vydané bankou. Podmínky půjčky jsou synchronizovány s podmínkami vypořádání v rámci financovaných smluv. Postup při otevření nekrytého akreditivu je obdobný jako při poskytnutí úvěru. Při otevření nekrytého akreditivu je účtován poplatek za potvrzení platby za nekrytý akreditiv. Poplatek se liší v závislosti na finanční situacižadatele a je stanovena v souladu se schválenými tarify.

Půjčky na splacení aktuálního dluhu třetím věřitelům, včetně půjček od bank třetích stran. V tomto případě lze na náklady úvěru splatit pouze jistinu úvěru. Naběhlé úroky a další platby z úvěru musí být splaceny z vlastních prostředků dlužníka.

Předpokladem pro půjčování je absence dluhu po splatnosti na refinancovaném úvěru.

Půjčování leasingové operace. Poskytuje se za účelem pořízení majetku za účelem jeho následného pronájmu třetí osobě. Zdrojem splácení úvěru jsou leasingové splátky. Harmonogram splátek úvěru je synchronizován s harmonogramem příjmu leasingových splátek. Při financování leasingových operací v bez chyby je vystavena zástava majetku nabytého do nájmu a vlastnická práva na základě leasingové smlouvy.

Půjčky lze poskytnout v následujícím formátu:

jednorázový příjem finančních prostředků;

úvěrová linka(obnovitelné nebo neobnovitelné);

revolvingový úvěr s diferencovanými sazbami;

rámcová úvěrová linka s poskytováním úvěrů na základě samostatných úvěrových smluv.

Samostatně banka vyvinula program pro poskytování úvěrů podnikům ve stavebnictví.

Zvláštní místo ve struktuře odvětví zaujímá stavebnictví. V Rusku jsou 2/3 investic do dlouhodobého majetku ve stavebnictví. Zároveň v období krize tyto investice narůstají. Jen v roce 2015 tak bylo do stavebnictví investováno 5 945,5 miliardy rublů, což představovalo 40,8 % všech investic do stálých aktiv ve stejném období.

Předpokládá se, že do poloviny roku 2017 budou mít investice do stavebnictví pozitivní trend. Ve větší míře jsou tato optimistická očekávání spojena s bytovou výstavbou.

V této souvislosti banka aktivně nabízí speciální úvěrové produkty pro stavební organizace a organizace související s tímto odvětvím. Mezi speciální úvěrové produkty banky pro stavební organizace patří:

Smluvní půjčování dodavatelé.

Úvěr je určen k financování/refinancování nákladů na realizaci zakázek vč. refinancování úvěrů od jiných bank poskytnutých za účelem financování nákladů na základě smluv. Potenciálními dlužníky mohou být právnické osoby - dodavatelé, členové SRO, se zkušenostmi s minimálně 2 dokončenými smlouvami SPV, vytvořenými úřady nebo skupinou společností s regresem na skupinu. Zároveň je zvažována možnost v některých případech získat tento úvěr s jediným zajištěním v podobě zástavy práva požadovat výtěžek ze smlouvy nebo zástavy práva požadovat výtěžek ze smlouvy a 50% jiné bezpečnosti. Splácení úvěru musí být provedeno z výtěžku dlužníka přicházejícího na bankovní účet. V tomto případě mohou být dlužníky oba zákazníci. Pokud nejsou vývojáři, pak musí vystupovat jako státní zákazníci s přihlédnutím k tomu, že náklady na zakázku jsou zahrnuty v rozpočtu. Nebo dlužníky mohou být společnosti, které mají mezinárodní žebříček a stabilní finanční pozici. Pokud o tento typ úvěru žádá developerská společnost, pak je nutné mít cílové financování. Banka rovněž klade požadavky na vstup smluv v platnost až do okamžiku udělení úvěrové fondy a přítomnost pozitivní ziskovosti, zůstatková hodnota a kladné saldo budoucích toků podle smlouvy.

Vystavení úvěru na financování aktuální aktivity. Tato půjčka lze použít i na refinancování úvěrů od jiných bank poskytnutých za účelem financování nákladů na základě smluv. Potenciálními dlužníky mohou být právnické osoby – dodavatelé, členové SRO, s praxí minimálně 3 roky, výnosy ze smluvní práce – minimálně 80 % celkových výnosů s kladnou ziskovostí. Další požadavky je: minimálně 100 % zůstatkové hodnoty smluv - inkasa od externích zákazníků a potvrzení zdrojů příjmů ze smluv, dále plnění ukazatelů dluhové zátěže (Dluh / EBITDA, Fcash / Pasiva). Vypořádání podle smluv by mělo být provedeno na bankovní účty dlužníka. Banka rovněž klade požadavky na přítomnost platných smluv do okamžiku poskytnutí úvěrových prostředků ve výši minimálně 10 smluv s kladnou zůstatkovou hodnotou.

Možnosti půjčky stavební organizace banky jsou uvedeny v tabulce 7:

Tabulka 7

Parametry úvěrů stavebním organizacím Sberbank PJSC

Typ úvěru Výše ​​úvěru Doba úvěru Zajištění Smluvní úvěrování dodavatelům Hlavní cena smlouvy Až 5 let Zastavení práv požadovat výnosy podle Smlouvy a jinou hodnotu zajištění ≥ Výše ​​úvěru a % na 6 měsíců

Tabulka 7 pokračovala

Úvěr na financování běžných činností nepřesahující zůstatkovou hodnotu smluv v době posuzování žádosti sníženou o objem stávajících závazků z jiných úvěrů Do 3 let hodnota zajištění ≥ výše úvěru a úrok za 6 měsíců

Sestaveno podle: Oficiální stránky PJSC Sberbank Ruska. [Elektronický zdroj]. URL: http://www.sberbank.com/ru

Obecně úvěry firemním klientům tvoří 73 % úvěrového portfolia.

Největší podíl v úvěrovém portfoliu zaujímají úvěry podnikům v hutním průmyslu (8,3 %). Hutnictví je po ropě a plynu druhým nejdůležitějším odvětvím ruského průmyslu. Podle ruského ministerstva průmyslu a obchodu byl v roce 2015 podíl hutního průmyslu v HDP zeměčinil 4,7 %, v průmyslové výrobě - ​​12 %, ve vývozu - 14 %, v r. odvody daní do všech úrovní rozpočtů – více než 5 %. Navzdory oslabení spotřebitelského potenciálu se vyrovnaný finanční výsledek v hutním průmyslu Ruska v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 zvýšil 3,2krát na 572,4 miliardy rublů. (podle Rosstatu). Za prvé, růst konkurenceschopnosti ruských ocelářských výrobků se vysvětluje devalvací rublu, což zase vedlo k prudkému nárůstu vývozu. Devalvace umožnila hutním společnostem kompenzovat finanční ztráty z poklesu cen na světových trzích. Většina velkých ruských hutních společností tak zakončila rok se ziskem, a to v dolarovém vyjádření.

Výkonnost podniků v tomto odvětví umožnila bance zvýšit objemy úvěrů.

Přímo pobočkové rozdělení korporátních klientů lze prezentovat formou tabulky 8:

Tabulka 8

Struktura úvěrů firemním klientům podle odvětví k 31. 12. 2016, %

Průmysl K 31. 12. 2016 Hutnictví 8.3 Provozování nemovitostí 8.1 Ropný a plynárenský průmysl 7.8 Obchod 7 Potravinářství a zemědělství 5.8 Energetika 4.8 Strojírenství 4.7 Vládní sektor 4,3 Stavebnictví 4,0 Telekomunikace 3,9 Služby 3,8 Doprava, letecký a kosmický průmysl 3,0 Chemický průmysl 3,0 Dřevozpracující průmysl 0,5 Ostatní 4,0 Celkem 73 %

Sestaveno podle: Oficiální stránky PJSC Sberbank Ruska. Výsledky skupiny Sberbank podle IFRS. 2016. [Elektronický zdroj]. URL: http://www.sberbank.com/ru/

Retailové úvěry tvořily k 31. lednu 2015 25 % úvěrového portfolia banky. Negativní trend k poklesu úvěrového dluhu zaznamenaný v prvním čtvrtletí roku 2015 se v létě 2015 obrátil. V důsledku toho bylo v roce 2015 poskytnuto soukromým klientům půjčky v hodnotě více než 1,2 bilionu rublů. rublů a portfolio úvěrů soukromým klientům vzrostlo v roce 2015 oproti roku 2014 o 1,6 %. A dle výsledků roku 2016 k 31.12.2016 objem retailové půjčky bylo již 27 %.

Podíl Sberbank na trhu retailových úvěrů se v roce 2016 zvýšil o 2,8 pb na 38,7 % (tabulka 9).

Tabulka 9

Podíl Sberbank na trhu retailových úvěrů, %

Ukazatele K 01.01.2015 K 01.01.2016 Trh retailových úvěrů 35,9 38,7 Trh hypoteční úvěry 52,9 55,0 Trh kreditních karet 29,9 33,4 Trh spotřebitelských úvěrů 32,6 33,2 Tabulka 9 pokračování

Trh úvěrů na auta 15,1 14,3 Trh úvěrů na bydlení 52,9 55,0

Sestavil: Oficiální stránky PJSC Sberbank Ruska. Podle Frank Research, Sberbank of Russia PJSC. Výroční zpráva 2015. [Elektronický zdroj]. URL: http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/

Ke konci roku 2015 pokračoval růst úvěrů na bydlení, zatímco spotřebitelské úvěry zpomalily. Také v roce 2015 banka zvýšila objem úvěrového dluhu na kreditních kartách a posílila svou pozici lídra tohoto trhu v Rusku: její podíl na trhu kreditních karet se zvýšil z 29,9 % na 33,4 %.

V roce 2015 se Sberbank zúčastnila Hypotéky s státní podpora“, který se týkal dokončeného a rozestavěného bydlení na primárním trhu. Kromě toho byly v rámci programu „Pořízení hotového bydlení“ prováděny propagace, bylo obnoveno poskytování úvěrů na příměstské nemovitosti a výstavba obytného domu, produkt „ neúčelová půjčka zajištěno nemovitostí.

Aby pomohla dlužníkům s hypotečními úvěry v cizí měně, banka nabídla individuální stanovení sazby pro přeměnu úvěrů na rubly a rubly úroková sazba po změnách podmínek úvěru v cizí měně.

V dubnu 2016 banka zavedla dočasný postup pro snížení úvěrových limitů u stávajících kreditních karet. Postup se dotkl zákazníků, kteří umožňují pozdní platby. Nové limity jsou vypočítány na základě bodovacího modelu.

Banka vydává kreditní karty bez obálek s PIN: klient samostatně přiděluje PIN ke své kartě při jejím převzetí. Od září 2015 si mohou zákazníci objednat kreditní kartu se schváleným limitem 50 000 bankomatů, kde je nainstalována platforma Sirius.

Analýza úvěrové produkty fyzické osoby, prezentované na webových stránkách banky, umožnilo tvořit parametry spotřebitelských úvěrů (tabulka 10):

Tabulka 10

Parametry spotřebitelských úvěrů Sberbank PJSC

Typ půjčky Výše ​​půjčky, tisíc rublů % sazba Doba úvěru Zajištění Minimum Maximum Minimum Maximum Nezajištěný spotřebitelský úvěr 45 3 000 15,9 20,9 Do 5 let Nevyžaduje se Spotřebitelský úvěr zajištěný fyzickými osobami 15 5 000 12,9 17,9 Do 5 let Záruky fyzických osob - občanů Ruská federace (2) Bezúčelový úvěr zajištěný nemovitosti 500 10 000 14,75 16,5 % Do 20 let Zástava nemovitosti Spotřebitelský úvěr vojenskému personálu účastnícímu se NIS 15 1 000 15,5 16,5 Do 5 let Záruky fyzických osob Půjčky fyzickým osobám vedoucím osob. vedlejší farma— 1 500 20 20 Až 5 let Záruky od fyzických osob Úvěr na refinancování úvěrů 15 3 000 19,9 23,9 Až 5 let Nevyžaduje se

Hypoteční úvěry jsou zároveň tahounem retailových úvěrů v zemi a aktivně se rozvíjejí nejen v Moskvě a Petrohradu, kde jsou náklady na bydlení a výše úvěru vyšší, ale také v celé Ruské federaci . Podle 4000 věřitelů hlásících se Národnímu úřadu úvěrové historie(NBKI), průměrná doba trvání hypotečního úvěru k 1. 3. 2017 byla 14,8 roku.

Hypoteční úvěry zůstávají pro banku prioritním produktem. Objem hypotečního portfolia do konce roku 2016 činil 2 750,9 milionu rublů. Maximální doba hypotečního úvěru je stanovena na dobu až 30 let.

Parametry hypotečních úvěrů Sberbank PJSC jsou uvedeny v tabulce 11:

Tabulka 11

Parametry hypotečních úvěrů Sberbank PJSC

Typ půjčky Výše ​​půjčky, tisíc rublů % sazba Doba úvěru Záloha Minimum Maximum Minimum Maximum Na nákup bydlení v novostavbě 300 8,9 10,9 Do 30 let 15 % z hodnoty objektu Pořízení dokončeného bydlení 300 15 000 10,75 14,75 Do 30 let 20 % z hodnoty hodnota objektu Výstavba bytového domu 300 75 % z hodnoty hypotéky 12,5 14,75 Do 30 let 25 % z hodnoty objektu Pořízení příměstské nemovitosti 300 75 % z hodnoty hypotéky 11,75 14,25 Do 30 let 25 % z hodnoty nemovitosti vojenská hypotéka 300 80 % hodnoty zajištění, maximálně však 2 200 11,25 14,75 Do 20 let —

Sestaveno podle: Oficiální stránky PJSC Sberbank Ruska. [Elektronický zdroj]. URL: http://www.sberbank.com

Významnou roli v propagaci hypoték hraje rozvoj partnerských kanálů - vertikální linka vybudovaná v bance, která zahrnuje několik obchodních linií: prodej hypotečních produktů banky na území partnerů - developerů a realitních kanceláří; doprovod klientů se schválenými hypotečními rozhodnutími až po poskytnutí úvěru ve speciálních hypotečních úvěrových centrech; online služby pro hypoteční klienty a partnery bank.

I v roce 2015 banka obnovila příjem žádostí o úvěr soukromým klientům provozujícím soukromé farmy.

Banka navíc za účelem stimulace poptávky během roku 2016 snížila úrokové sazby u řady produktů. Výsledkem bylo, že jen v prosinci 2016 banka poskytla klientům úvěry za 1,43 bilionu. rublů, roční objem úvěrů přesáhl 10,6 bil. rublů, což je o třetinu více než v roce 2015.

Z hlediska úvěrových podmínek lze obecně strukturu úvěrového portfolia prezentovat následovně (Tabulka 12):

Tabulka 12

Struktura úvěrového portfolia Sberbank PJSC

podle termínů k datům vykazování 2015-2016, %

Doba splatnosti K 31.12.2015 K 31.12.2016 Půjčky na dobu delší než 3 roky 40,1 45,1 Půjčky na dobu 1 až 3 let 32,7 29,6 a měsíců 12,6 11,4 Půjčky na dobu kratší než 6 měsíců 14,6 14,6 14,6

Sestaveno podle: Oficiální stránky PJSC Sberbank Ruska. Výsledky skupiny Sberbank podle IFRS. 2016. [Elektronický zdroj]. URL: http://www.sberbank.com/ru/

Na základě výše uvedené tabulky 12 lze vyvodit závěry o převažujícím nárůstu podmínek úvěrů.

Úvěr je považován za po splatnosti, pokud existuje pevná platbaúvěr je k datu účetní závěrky po splatnosti. V takovém případě bude celá částka splatných plateb v souladu s smlouva o půjčce, včetně naběhlých úroků a provizí, se považuje za po splatnosti. Pro účely hodnocení úvěrového rizika v bance je úvěr považován za „nesplácený“, pokud je splátka dluhu a/nebo úroků po splatnosti více než 90 dnů. Často se takové půjčky označují jako „toxická aktiva“, tedy aktiva, která nesplňují podmínky původní smlouvy o půjčce.

Aby bylo možné přesně vyhodnotit výnosové úvěry, jsou tyto úvěry zpravidla hodnoceny jako součást úvěrového portfolia.

Podíl nesplácených úvěrů v bance se v roce 2016 snížil a činil 4,4 % úvěrového portfolia, tedy 821,25 miliardy rublů. Podíl těchto úvěrů v portfoliu banky lze znázornit následujícími údaji (tabulka 13):

Tabulka 13

Úvěry po splatnosti v úvěrovém portfoliu Sberbank PJSC

k datům vykazování 2015-2016, %

Ukazatele k 31.12.2015 k 31.12.2016 Podíl nesplácených úvěrů na úvěrovém portfoliu 5,0 4,4 Opravné položky ke snížení hodnoty úvěrového portfolia k úvěrům v selhání 157 121

Sestaveno podle: Oficiální stránky PJSC Sberbank Ruska. Výsledky skupiny Sberbank podle IFRS. 2016. [Elektronický zdroj]. URL: http://www.sberbank.com/ru/

Ke snížení podílu těchto úvěrů v úvěrovém portfoliu banka přijímá opatření k minimalizaci úvěrového rizika.

Portfolio úvěrů Sberbank v minulé roky byl stabilní. Finanční instituce je jednou z největších v zemi. Jedná se o organizaci se státní účastí, která se těší důvěře občanů.

Banka nabízí poměrně výhodné úvěrové podmínky, ručí za splnění všech svých závazků a je spojena se spolehlivostí a stálostí, které přitahují velké množství zákazníků na pozadí četných bankrotů jiných finančních institucí.

Navzdory systémové krizi ruské ekonomiky na pozadí nižších cen uhlovodíků a západních sankcí vůči zemi vykazuje úvěrové portfolio banky, která je největší finanční institucí otevřenou všem, oproti předchozím mírný nárůst. roční sazby. To naznačuje, že flexibilní politika poskytování úvěrů obyvatelstvu a právnickým osobám přináší své ovoce.

Struktura úvěrového portfolia Sberbank se obecně po mnoho let nemění a zahrnuje 2 hlavní skupiny programů:

• půjčky fyzickým osobám;
• půjčky na zahájení a rozvoj podnikání.

Pokud jde o vydávání kreditních karet, organizace zůstává v této oblasti nesporným lídrem ruského bankovního sektoru. Hlavním rysem úvěrového portfolia Sberbank je převaha úvěrů právnickým osobám. Tvoří více než 70 % z celkového počtu úvěrů.

Další charakteristický rys finanční ukazatele organizace – „dlouhé“ úvěry jsou stále hlavním zdrojem příjmů banky. Tvoří až 45 % všech poskytnutých úvěrů. Navíc výše dluhu po splatnosti již několik let nepřesahuje 4-5 %. Základní měna - ruský rubl, a to přesto, že pobočky instituce úspěšně působí v různé země nejen SNS, ale i střední a východní Evropy.

Hlavní výpůjční programy jsou každoročně aktualizovány a doplňovány o nové návrhy. Čas od času se konají různé akce, v rámci kterých Sberbank nabízí zvláštní podmínky půjčky pro stálé zákazníky.

Flexibilní úvěrová politika umožňuje finanční instituci rozšířit své úvěrové portfolio, zvýšit výnosy a posílit svou pozici na trhu.

Ukazatele úvěrové aktivity v uplynulém roce

Sberbank každoročně veřejně informuje o své činnosti za posledních 12 měsíců. Tyto informace lze vždy nalézt na oficiálních stránkách organizace v sekci „Tiskové zprávy“. Rok 2016 na to byl dost dobrý. finanční instituce.

Objem peněz emitovaných za úrok se oproti předchozímu období zvýšil. Hovoříme o celkovém rozšíření úvěrového portfolia. Úvěry právnickým osobám tradičně vykazovaly výrazně vyšší růst než půjčky fyzickým osobám:

Celkový objem prostředků vydaných podnikům činil 9,1 bilionu. rublů, což je o 35 % více než v roce 2015.
Během 11 měsíců vykázalo úvěrové portfolio právnických osob Sberbank růst, který se zastavil až v prosinci. Před začátkem nového roku se snížil o více než 530 miliard rublů kvůli přecenění cizoměnových úvěrů a předčasnému splacení několika velkých úvěrů firemními klienty.

Výrazný nárůst zaznamenalo i směřování práce s jednotlivci, a to především díky poskytování o úvěry na bydlení počet obyvatel. Právě oni hrají hlavní roli ve struktuře úvěrového portfolia Sberbank, pokud jde o privátní klientelu.

Jen v prosinci hypoteční úvěry zvýšily sektor retailových úvěrů o 21 miliard rublů. Za pouhý rok se tento ukazatel Sberbank zvýšil o 28 % a dosáhl 1,55 bilionu. rublů. Celkový objem úvěrů poskytnutých fyzickým osobám za tento moment je 4,34 bilionu. rublů.

Soubor opatření, která Sberbank přijala za účelem snížení ztrát v podobě dluhů po splatnosti, přinesl své ovoce. Celkový dluh z úvěrů poskytnutých finanční institucí se výrazně snížil.

Jestliže na začátku roku 2016 činil její podíl v úvěrovém portfoliu 3,3 %, pak se do prosince toto číslo snížilo na 2,5 %. To je vynikající výsledek, vzhledem k tomu, že průměrná hodnota NPL v Rusku bankovní sektor je podle přibližných údajů 6,8 %.

Právnické osoby ve struktuře úvěrového portfolia

Práce s firemními klienty přináší Sberbank významnou část příjmů. Financování různých obchodních a státních společností a podniků tvoří hlavní část úvěrového portfolia organizace.

Ve vztahu k velkým právnickým osobám zachovává instituce individuální přístup. Úvěrové programy jsou vyvíjeny pro každého konkrétního klienta s přihlédnutím k jeho potřebám a možnostem.

Sberbank může poskytnout velké půjčky na úhradu nemovitosti nebo na úhradu pronájmu kanceláří a vybavení. Často velcí hráči trhu vzít si půjčku k doplnění pracovní kapitál. Pro společnosti s poklesem výroby a tržeb existuje možnost refinancování úvěrů přijatých od jiných bank.

Veškeré podmínky pro poskytnutí peněz, včetně úrokových sazeb a podmínek splácení dluhu, jsou sjednávány individuálně s každým firemním klientem.

Pro zástupce malých a středních podniků řada speciálů kreditní programy které nabízejí půjčky pro jakýkoli konkrétní účel. Půjčka může být poskytnuta na zajištění likvidního majetku dlužníků nebo nemusí mít další zajištění.

Půjčky pro malé podniky

Hlavní typy programů, v rámci kterých malé společnosti a podniky nemusí hlásit bance, co utratí vypůjčené prostředky, jsou:

1. Expresní kauce. Tento bankovní produkt poskytuje individuálním podnikatelům, vlastníkům malých podniků a podnikům, jejichž roční příjem je až 60 milionů rublů. Peníze ve výši 300 tisíc až 5 milionů lze vzít na jakýkoli účel s 15,5-19% ročně, poskytnutím nemovitosti nebo vybavení jako zástavy. Splatnost půjčky se může pohybovat od šesti měsíců do čtyř let.
2. "Důvěra". Půjčka neposkytuje žádné zajištění ze strany dlužníka. K žádosti o úvěr stačí ručení fyzické osoby (u fyzických osob podnikatelů) nebo celé společnosti (u právnických osob). Od 100 tisíc do 3 milionů rublů při 18% ročně lze vzít až 3 roky.
3. "Business Trust" - program pro jednotliví podnikatelé a majitelé malých podniků, což vám umožňuje získat půjčku až 3 miliony rublů na jakýkoli účel. Úroková sazba je 18,5 %. Splatnost půjčky - od 6 do 48 měsíců. Není vyžadována záloha.

Kromě necílových úvěrů zahrnuje úvěrové portfolio Sberbank úvěry určené speciálně pro právnické osoby a po stabilní poptávce:

• půjčky na doplnění provozního kapitálu;
• půjčky na nákup vozidel, nemovitostí nebo vybavení;
• leasingové programy;
• návrhy na refinancování různých úvěrů.

Souhrn všech prostředků vydaných právnickým osobám na založení, rozvoj a provozování podnikání tvoří významnou část úvěrového portfolia Sberbank a je jedním z jejích hlavních zdrojů příjmů.

Finanční produkty pro fyzické osoby

Pro každou úvěrovou instituci jsou výhodné tzv. „dlouhé peníze“. Tento pojem se vztahuje na půjčky vydané dne dlouhodobý. Navzdory skutečnosti, že sazba těchto úvěrů je nižší než u krátkodobých programů, celková přeplatitelnost a čistý příjem banka je vždy vyšší.

Zvláštní místo ve struktuře úvěrového portfolia Sberbank zaujímají programy bydlení. Finanční instituce poskytuje značné částky peněz jednotlivcům na nákup bytů na sekundárním trhu nebo v nových budovách, jakož i na nákup nebo výstavbu soukromých domácností.

Finanční prostředky jsou poskytovány v průměru na 15-20 let. Během tohoto období banka pevný příjem. Právě tento typ úvěru poskytuje instituci stabilitu. Programy bydlení tvoří většinu z celkového počtu úvěrů vydaných Sberbank. Jejich objem v úvěrovém portfoliu finanční organizace stále roste.

Důvodem je skutečnost, že desetitisíce rodin potřebují vlastní bydlení a Sberbank nabízí výhodné podmínky hypotéky ve srovnání s hlavními konkurenty. Kromě standardních programů existují Speciální nabídky pro mladé rodiny a armádu. členové platový projekt dostávat preferenční podmínky jako jsou nižší úrokové sazby.

Krátkodobé půjčky pro fyzické osoby

Další významnou položkou v úvěrovém portfoliu banky jsou úvěry na automobily. Existuje speciální program státní podpora. Vydávání peněz na nákup automobilu domácího automobilového průmyslu se provádí za přítomnosti 15% zálohy. Zároveň 2/3 nákladů vozidlo krytá Sberbank. Ziskové podmínky přilákat zákazníky, a tím zvýšit úvěrové portfolio instituce.

Půjčky na nákup auta jsou krátkodobé programy. Platba se provádí do 5 let. Pro banku je to však zdroj stabilního příjmu, protože takový produkt je neustále žádaný.

Jedním z nejoblíbenějších mezi obyvateli je spotřebitelský úvěr. Úrokové sazby na něm jsou poměrně vysoké, pohybují se přibližně 18-21 % ročně. Půjčky jsou poskytovány na dobu maximálně 5 let. Výše přeplatku v rámci splácení dluhu je vždy velká, pokud člověk nenajde příležitost splnit své závazky ze smlouvy v předstihu. Vzhledem k tomu, že požadavky banky na své zákazníky v rámci těchto programů jsou poměrně flexibilní, celkový objem spotřebitelských úvěrů neustále roste.

Sberbank obratně upravuje strukturu svého portfolia. Pracuje nejen na vytváření atraktivních úvěrových produktů, čímž zvyšuje příliv nových zákazníků, ale také prosazuje flexibilní politiku snižování dluhů po splatnosti.

Základem činnosti finanční instituce je převaha úvěrů zajištěných zástavou likvidních aktiv nebo jinými zárukami a pokles počtu zjevně rizikových úvěrů. Tento přístup spolu se silnou státní podporou zajišťuje Sberbank stabilitu a vysoké příjmy.

"Úvěrové portfolio je zůstatek dluhu k určitému datu za všechny úvěry poskytnuté bankou fyzickým i právnickým osobám."

Analýza struktury úvěrového portfolia je jedním ze způsobů hodnocení jeho kvality. Strukturální analýza provádí k detekci nadměrné koncentrace úvěrové operace v jednom segmentu podíl velkých úvěrů a úvěrů nízkobonitním dlužníkům, což zvyšuje celkové úvěrové riziko. Pro řízení likvidity potřebuje banka neustále sledovat diverzifikaci úvěrového portfolia z hlediska načasování poskytování úvěrových zdrojů.

Zvažte údaje o velikosti úvěrového portfolia Sberbank za roky 2013-2014. (před snížením hodnoty) uvedené v tabulce 5 (v souladu s přílohou B).

Tabulka 5 ukazuje růst úvěrového portfolia Sberbank v roce 2014 ve srovnání s rokem 2013 (tempo růstu bylo 37,5 %).

Tabulka 5 - Portfolio podnikových úvěrů JSC "Sberbank of Russia" na období 2013-2014

Zohledňujeme také údaje o úvěrovém portfoliu fyzických osob Sberbank za roky 2013–2014 uvedené v tabulce 6.

Tabulka 6 - Struktura úvěrů poskytnutých fyzickým osobám v OJSC "Sberbank of Russia" za období 2013-2014

Tabulka 6 ukazuje, že portfolio retailových úvěrů Sberbank vzrostlo v roce 2014 o 29,3 %. Kreditní karty, kontokorenty a půjčky na bydlení přinesl největší růst.

Struktura úvěrového portfolia Sberbank pro roky 2013-2014 podle subjektů půjčování je uvedena v tabulce 7.

Tabulka 7 - Struktura úvěrového portfolia Sberbank of Russia OJSC podle úvěrujících subjektů za období 2013-2014

Tabulka 7 ukazuje, že banka aktivně půjčuje velkým podnikům, které tvoří převážnou část přidané hodnoty v ekonomice, a tvoří 67 % ve struktuře úvěrového portfolia (velcí a největší klienti) na konci roku 2014. Značná pozornost je vyplácen středním podnikům, jejich podíl ve strukturovaném úvěrovém portfoliu je ke konci roku 2014 21 %.

Struktura úvěrového portfolia Sberbank podle měn za období 2013-2014 uvedeno v tabulce 8.

Tabulka 8 - Struktura úvěrového portfolia Sberbank of Russia OJSC podle měn za období 2013-2014

Tabulka 8 ukazuje, že podíl ruská měna v úvěrovém portfoliu Sberbank klesl o 8 %, zatímco podíl ostatních měn vzrostl.

Struktura úvěrového portfolia Sberbank podle podmínek úvěrování pro roky 2013-2014 uvedeno v tabulce 9.

Tabulka 9 - Struktura úvěrového portfolia společnosti JSC "Sberbank of Russia" podle podmínek úvěrování za období 2013-2014

Při zohlednění struktury úvěrového portfolia Sberbank (tabulka 9) lze konstatovat, že v roce 2014 byly nejoblíbenějšími klienty úvěry se splatností 3 a více let: jejich podíl v portfoliu vzrostl o 3,8 %. Zvýšil se i podíl úvěrů se splatností do 6 měsíců: ve struktuře úvěrového portfolia se změnil o 0,4 %.

Zvažte strukturu úvěrového portfolia Sberbank podle odvětví na základě výsledků roku 2014. Z údajů na obrázku 2 je to vidět pobočková struktura velký podíl úvěrového portfolia klientů Sberbank je soustředěn do korporátního sektoru: sektor služeb je v relativním vyjádření za rok 2014 19,9 %, zpracovatelský průmysl - 18 %, velkoobchod a maloobchodní- 10,8 %, zemědělství - 5,6 %.

Obrázek 2 - Struktura úvěrového portfolia Sberbank podle odvětví v roce 2014

Podle Finam Investment Holding potvrdila Sberbank prognózu růstu úvěrového portfolia pro rok 2015 až o 10 %. Oznámil to místopředseda představenstva banky Alexander Torbakhov. „Prognóza růstu úvěrového portfolia nebyla revidována. Pokud jde o limity státní podpory hypotečního úvěrování, plánujeme po vyčerpání limitu požádat o nový. Nemyslíme si tedy, že s tím budou nějaké výrazné problémy. Neplánujeme revidovat prognózu a snižovat tempa růstu,“ vysvětlil.

Komerční banky získávají hlavní výnosy z úvěrové činnosti (50 % zisku banky). Tvorba úvěrového portfolia banky je tedy nejvýnosnějším a prioritním úkolem. Úvěrová podpora stimuluje růst kapitálu, rozvoj a expanzi výrobních sil, poskytování podnikatelská činnost a další ekonomické reformy.

Výše zisku úvěrového portfolia banky závisí na jeho struktuře a objemu, úrokové míře každého jednotlivce typ úvěru. Tvorba úvěrového portfolia je založena na výpočtu úvěrových operací. Ukazateli kvality úvěrového portfolia banky jsou úvěry po splatnosti s porušením lhůty splatnosti, odepsané úvěry, pozdní splátky půjčky.

Bankovní činnost je pod „dohledem“ ekonomický systém, riziko je nedílnou součástí této sféry. Úvěrové transakce a služby bývají komplikované. Úvěrové portfolio je nejvýznamnější rizikovou částí aktiv. Jak již bylo zmíněno výše, zisk z úvěrů je 50 % příjmů. V tomto ohledu je potřeba zohlednit rizika úvěrového portfolia řešením kvantitativních a kvalitativních ukazatelů, pomocí kterých jsou všechna rizika kontrolována a řízena.